第四讲非对称特征值问题.PDFVIP

第四讲 非对称特征值问题 1 幂迭代 2 正交迭代 3 QR 迭代 4 带位移的隐式QR 迭代 5 特征向量的计算 6 广义特征值问题 设 是一个非对称的稠密矩阵. 本讲主要讨论如何计算 的全部特征值和(或) 特征向量. 记 的特征值为 . 本讲中我们总是假定 主要介绍以下方法: 幂迭代算法 位移策略与反迭代技巧 正交迭代法 QR 算法/ 实用的QR 算法 2/85 关于稠密矩阵特征值计算的参考资料有： J.H.Wilkinson,TheAlgebraicEigenvalueProblem,1965[65] B.N.Parlett,TheSymmetricEigenvalueProblem,2ndEds.,1998[49] G.W.Stewart,MatrixAlgorithms,VolII:Eigensystems,2001[58] G.H.GolubandC.F.VanLoan,MatrixComputations,2013[27] P.Arbenz,Thecourse252-0504-00G,NumericalMethodsforSolvingLarge ScaleEigenvalueProblems,2014. online 1 幂迭代 1.1 幂迭代算法 1.2 位移策略 1.3 反迭代 1.4 Rayleigh 商迭代 4/85 1.1 幂迭代算法 幂迭代是计算特征值和特征向量的一种简单易用的算法. 幂迭代虽然简 单, 但它却建立了计算特征值和特征向量的算法的一个基本框架. 算法1.1 幂迭代算法(PowerIteration) 1: Chooseaninitialguess with ∥ ∥ 2: set 3: while notconvergence do 4: 5: ∥ ∥ 6: % 内积 7: 8: endwhile 5/85 幂迭代的收敛性 假设 (1) 可对角化, 即 ,其中 diag , , 且∥ ∥ , . (2) 同时, 我们还假设 . 由于 的列向量组构成 的一组基, 因此 可表示为