多元线性回归模型实验概览.docx

多元线性回归模型实验报告 13级财务管理 101012013101 蔡珊珊 【摘要】首先做出多元回归模型，对于解释变量作出logx等变换，选择拟合程度最高的模型，然后判断出解释变量之间存在相关性，然后从检验多重线性性入手，由于解释变量之间有的存在严重的线性性，因此采用逐步回归法，将解释变量进行筛选，保留对模型解释能力较强的解释变量，进而得出一个初步的回归模型，最后对模型进行异方差和自相关检验。 【操作步骤】1.输入解释变量与被解释变量的数据 2. 作出回归模型 R^2=0.966951 DW=0.626584 F-statictis=241.3763 ②我们令y1=log(consumption),x4=log(people),x5=log(price),x6=log(retained),x7=log(gdp), 作出回归模型 ② 发现拟合程度很高，也通过了F检验与T检验。但是我们首先检查模型的共线性 发现x4与x6,x4与x7,x6与x7存在很强的共线性，对模型会造成严重影响。 目前暂用模型y1=10.55028-3.038439x4-0.236518x5+2.647396x6-0.557805x7，我们将陆续进行调整。 3.分别作出各解释变量与被解释变量之间的线性模型 作出汽车消费量与汽车保有量之间的线性回归模型 R^2=0.956231 DW=0.147867 F-statistic=786.4967 因为prob小于α置信度，则可说明β1不明显为零。 经济意义存在 Y1^=4.142917 + 0.761197x6 (8.283960) （28.04455） 作出消费量与价格之间的回归模型 R^2=0.644367 DW=0.118214 F-statistic=65.22782 根据经济分析，随着价格的升高，消费量降低， Y^=18.51057 + 0.455884x5 （353.8845） （8.076374） 不符合经济意义，需要做出调整，且拟合程度不高 作出消费量与人口之间的回归模型 R^2=0.945427 DW=0.150428 F-statistic=623.6709 Y^=-8.076059 + 2.151258x4 （-7.685368） （24.97340） 符合经济意义，随着人口的增加，对于汽车的需求量也会相应的增加。 作出消费量与国民生产总值之间的回归模型 R^2=0.935692 DW=0.138340 F-stastistic=523.8036 Y^=12.16450 + 0.783946x7 （46.34009） （22.88678） 符合经济意义，国民生产与消费量同方向变动。 3．排序后发现R1^2R3^2R4^2R2^2 4.对Y关于x6与x4做最小二乘 加入x4后，R^2=0.956753 adjusted R^2=0.956613均有所增加，但相差不大，且降低了汽车保有量的效果，x4的prob0.05的显著性水平，认为显著为零，说明存在多重线性性，因此保留对模型解释能力更强的x6,略去x4。 5.做Y关于x6，x7的最小二乘法 R^2=0.961734 DW=0.286766 F-statistic=439.8306 拟合优度R^2增加不明显，adjusted R^2也增加不显著，由二者的相关系数来看存在严重的共线性，因此舍去 6.做Y关于x6，x5的最小二乘 R^2=0.976233有所增加，且二者之间的相关系数R^2，可以认为二者之间的多重线性性不存在重大影响，因此保留x5. 7.即目前模型认定为y=0.973261x6-0.174324x5且符合经济意义 8.对模型进行异方差检验 我们采用怀特检验 自由度为g=(1+1)(1+2)/2-1=2 因为x^2(2)=5.991 obs*R-squared=12.969，则obs*R-squaredx^2(2)存在异方差。 10.对模型进行异方差修正 令e=abs(resid)，在窗口输入命令ls (y1)/e c (x6)/e (x5)/e 若在置信水平0.05的情况下，可以认为模型不存在异方差。 关键取决于权重的选取。 11.自相关检验 DW=0.4048说明模型存在严重的自相关，我们认为模型存在一阶自相关 LM检验中显示模型存在二阶自相关 检验三阶时又发现模型不存在二阶自相关，因此我们做出自相关图与偏相关图，可以得出模型存在一阶自相关，由于是时间序列???可能存在不稳定性，对结果造成影响。 12.