工程随机数学(2011-3).pptVIP

§3.4相互独立的随机变量 定义：设F（X，Y），若对于所有x，y有 则X，Y相互独立，即 * 说明： 联合分布——反映（X，Y）取值规律， F（x，y）=P{X≤x，Y≤y} 边缘分布——只考虑一个而不考虑另一个是一维随机变量在多维空间的反映， FX（x）=P{X≤x，Y≤∞} Fy（x）=P{Y≤y，X≤∞} 条件分布——在一个取确定值时，另一个变量的分布 相互独立——反映两随机变量相互不影响 关系： 联合?边缘（条件） 边缘+条件?联合 ——不独立 边缘 = 条件 ? 联合 ——独立 对二维正态分布，（X，Y）独立的充要条件 ?=0 * 例1：一电子仪器由两部件组成，设X和Y分别表示其寿命（千小时），已知（X，Y）联合分布函数为 X与Y是否独立，（2）两部件寿命均超过100小时的概率p 解：（1） 显然当 时， ，即X与Y独立 （2）P= { X ＞0.1，Y＞0.1} = P ={ X ＞0.1 } P {Y ＞0.1} （独立） = [1－P{ X ≤0.1 } ] [1－P {Y ≤0.1}] = [1－FX（0.1）] [1－FY（0.1）] = * Y X 0 1 P(y=j) 1 2 P(X=i) Y X 0 1 P(y=j) 1 2 P(X=i) * 一般n维随机变量的一些概念和结果 * 边缘分布 如： * 相互独立 * 定理1： 由此： * §3.5二维随机变量函数的分布 连续型（X，Y）函数的分布 定义：设（X，Y）有f（x，y），Z= g（X，Y）是一维连续型随机变量，其 若在（x，y）点连续可微，则 可推广到n维随机变量的函数的分布情形，即 若有n维随机变量（X1，X2，X3， ······ Xn）， Z= g（X1，X2，X3， ······ Xn），则 * §3.5二维随机变量函数的分布 （一）和的分布 设（X，Y）有f（x，y），Z=X+Y，求其概率分布 思路：通过Z与X，Y的关系，先找出Z的分布函数，再利用Fz（z）与fz（z）的关系求出fz（z） 解： 其中，G区 则 * §3.5二维随机变量函数的分布 令 则G→G`= 由此， 由X，Y的对称性，又可写成 * §3.5二维随机变量函数的分布 当X，Y相互独立时，由f（x，y）= fY（y）? fX（x），可知 同理， 称为卷积公式，可直接应用 如：信号与系统、卷积滤波等 * §3.5二维随机变量函数的分布 例题1： 设X与Y独立，X?N（?，?2），Y?U（-a，a）求Z=X+Y的 概率密度 解： 则 令 则当 有 * §3.5二维随机变量函数的分布 则 = 例2：设X和Y是相互独立的标准正态随机变量，求 的概率密度。 解：由卷积公式： * §3.5二维随机变量函数的分布 对于X与Y均服从正态分布时的情况，可以验证当X与Y独立时，Z=X+Y 仍然服从正态分布 即X?N（?1，?12），Y?N（?2，?22）Z=X+Y?N（?1+?2，?12+?22），此结论可推广n个相互独立的随机变量和的分布，即，若 （X1，X2，X3，······· Xn），Z= X1+X2+X3+ ······ +Xn，Xi?N（?，?2） i=1，2， ······ ，n 则 Z?N（n?，n?2） * §3.5二维随机变量函数的分布 例题3： 设X与Y独立，X?N（1，2），Y?N（0，1）求Z=2X-Y+3的概率密度 解：由上一章和本章知识知： 当 X?N（?，?2），Y=aX+b?N（a?+b，(a?)2）， 当 Y?N（0，1），-Y?N（0，1） 以及 Z=X+Y?N（?1+?2，?12+?22） 故， 2X ?N（2，22×2） 2X－Y?N（2，22×2+1） 2X-Y+3?N（2+3，22×2+1）=N（5，32） 所以， * 应用：在强噪声背景下提取微弱信号 设