概率论与数理统计（张艳艳） 第七章 第四节.pptVIP

第七章 参数估计 　　前面，我们讨论了参数点估计。 本算得的一个值去估计未知参数。 它是用样 计值仅仅是未知参数的一个近似值， 映出这个近似值的误差范围， 大。 但是，点估 它没有反 使用起来把握不 下面讨论的区间估计正好弥补了点估计的 这个缺陷。 　　§4　区间估计 第七章 参数估计 　　例如　在估计湖中鱼数的问题中， 一个实际样本， 若根据 最大似然估计为1000条。 能小于1000条， 　的真值可能大于1000条，也可 区间内合理地相信　的真值位于其中。 若我们能给出一个区间， 在此 湖中鱼数的估计就准确多了。 得到鱼数　的 　　实际上， 这样对 [ ] 第七章 参数估计 　　也就是说， 以比较高的可靠程度相信它包含真参数值。 能 湖中鱼数的真值 　　这里所说的“可靠程度”是用概率来度 量的， 习惯上， 是一个很小的正数。 此处　一般 　　置信水平的大小是根据实际需要选定的。 我们希望确定一个区间， 称为置信概率，置信度或置信水平。 把置信水平记作 第七章 参数估计 　　定义【4.1】设总体　的分布函数 含有一个未知参数　　　（　是　可能取值 的范围）， 对于给定值 若由来自 　的样本 确定的两个统计量 和 对任意　　 满足 则称随机区间　　　是　的置信水平为 的置信区间， 和　分别称为置信水平　　的 第七章 参数估计 双侧置信区间的置信下限和置信上限， 称为置信水平。 　　说明 若反复抽样多次（各次得到的样本 每个样本值确定一个 区间 的容量相等，都是　）。 每个这样的区间要么包含　的真值 要么不包含　的真值（如图）。 由大数定理， 在这些区间中， 包含　真值的 约占 不包含　真 值的仅占　　　。 第七章 参数估计 　　寻找置信区间的方法 一般是从确定误差限入手 　　例　若 则得到 个区间中， 反复抽样　　次， 不包含　真值的约仅为　个。 根据置信 　　选取未知参数的某个估计量 ， 水平　　， 可以找到一个正数 使得 称为　与　之间的误差限。 第七章 参数估计 只要知道 的概率分布， 误差限并不困难， 经常会用到分位点的概念。 　　由不等式 解出　的范围 令 得置信区间　　　。 确定 　　通常，采用95%的置信度，有时也取99% 或90%。 　　一般地， 第七章 参数估计 　　例　设总体　　　　　　　已知， 　未知， 设　　　　　是来自　的样本， 平为　　的置信区间。 求　的置信水 　　解 且有 因为　是　的无偏估计， 由标准正态分布分位点知 第七章 参数估计 即 得到　的一个置信水平为　　的置信区间 或写成 　　若取 查表得 置信区间 得到一个置信水平为　　的 若由一个样本值算得样本 均值的观察值　　　 得一置信区间 第七章 参数估计 需要注意 置信水平为　　的置信区间并不是惟一的 　　上例中， 若给定 则又有 即 故 也是　的置信水平 为　　的置信区间。