《概率论与数理统计》3-8切比雪夫不等式与大数定律.pptVIP

第三章 随机变量的数字特征 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 概率论中用来阐明大量随机现象平均结果的稳定性的一系 列定理统称为大数定律. [定理1] 设随机变量 的数学期望 与方差 存在， 则对于任意的正数 或 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 1.切比雪夫不等式 这两个不等式都叫做切比雪夫不等式. 证： 设 为连续随机变量， 的概率密度为 则 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 当 为离散随机变量时， 类似可证. 所以有 注： 切比雪夫不等式给出了离差与方差的关系， 来估计 的概率. §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 可用它 又因为 [定义] 对随机变量序列 若存在 使得对于任意的 正数 则称随机变量序列 按概率收敛于 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 2.大数定律 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 [定理2] （切比雪夫定理） §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 设独立随机变量序列 的数学期望 与方差 并且方差 一致有上界， 即存在某一常数 使得 则对于任意的正数 有 证： 对随机变量 应用切比雪夫不等式得 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 由此得 令 得到 §3.8 切比雪夫不等式与大数定律 但概率不可能大于 故有 切比雪夫定理说明： 若独立随机变量序列 的数学期望