概率论与数理统计（盛骤 第二版）第3章随机变量的数字特征5节.pptVIP

* * 马尔可夫（Markov）不等式  设X是只取非负值的随机变量，且具有数学期望E(X),则对于任意正数ε，有 第五节 切比雪夫不等式与大数定律 证： 仅就连续随机变量的情形来证明.设X的密度函数为f (x), * * 对于任意的正数ε, 设X的数学期望 E(X) 与方差D(X) 存在, (切比雪夫不等式): 有 证： 则由马尔可夫不等式得 * * 注: (1)它给出了在X的分布未知的情况下，估计 的方法； (2)说明了方差D(X)的确刻画了X对E(X)偏离程度, 由 可知: D(X)越小 (即X偏离E(X)程度越小), 越大， (表明X取值越集中在E(X)的附近)； (3) 它是大数定律的理论基础. 另一形式： * * 例10. 已知正常男性成人每毫升血液中白细胞数平均7300, 标准差700, 利用切比雪夫不等式估计每毫升血液中白细胞数 在5200~9400之间的概率. 解： 设X表示每毫升血液中白细胞数，依题意得 * * 样本平均数稳定性定理(弱大数定理1) 定理 设X1，X2，…，Xn，…相互独立且服从 同一分布，并具有数学期望 及方差 ， .作前n个变量的算术平均 则对于任意正数