CTA业务介绍及盘手推荐201203.pdfVIP

CTA 业务及合作交易员介绍 2012 年03 月 一、国内CTA 新动态： 期货创新业务中，CTA 有可能是最先推出的。根据年后信息显示，“附属于 期货公司的管理部门”开展CTA 业务的可能性在增加。而原先讨论的另一种形式 “独立于期货公司的资产管理公司”开展此项业务的可能性在减小。 因此，各种类型的期货交易人员（团队）成为期货公司的竞争热点。而在此 之前，这类人员是要求被隔离在期货公司之外的。 金融工程院计划： 建立交易员（团队）综合能力评估体系； 携同公司各市场部门打造一个能让优秀交易员迅速成长的平台； 二、现阶段协议及常见问题 1、文件组成：5 份 合同：《投资管理协议》3 份； 附件：《银行卡声明书》1 份； 《授权书》1 份； 《出金单》预签3-5 份； 《资金冻结解冻申请》若干 P.S 盘手有特殊要求，需增加签署文件：拖拉机账号、TB 平台合作协议等 2、重点协商： 《投资管理协议》P2 风险管理比例 （正常和 假期 两种情况） P3 帐户盈亏分配 （分配比例，帐户信息等） 《银行卡声明书》请客户开2 个银行的账户，开户时均登记为结算账户。 其中一张申请开通网上银行功能，并签署《银行卡声明书》，留我处。 3、注意事项：  《投资管理协议》是一份三方协议，富池投资为风险控制方，收取盈 利部分5%的管理费；  期货投资为有风险投资，无保本保息协议，客户至少承担亏损本金 10%或以上的风险；  交易员的历史业绩代表过去 “期货有风险，入市需谨慎”；  风险是有限可控的，但盈利不是必然的，不管交易员的历史多么完美； 三、国内合作交易员 目前和金融工程院有紧密合作的成熟盘手已有十余名，包含了短线、趋势、 长线，外盘盘手及程序化团队。此次推荐以短线和程序化团队为主。 以最低接收资金划可分为三档：100W 以下，100-300W，300W 以上。 交易员CWD-008： 2011 年开始程序化交易; 2010 年10 月至今,最大回撤20%,累计收益46%;管理资金200W;  合作条件：资金30 万以上，客户承担25%风险，盈利部分70％归客户， 30％归受托方，合作期一年。 交易员DXS-007： TB 程序化交易； 06 月初开始操作期货,09 年实现稳定盈利,11 年初实现程序化; 交易风格:日内+几日短趋势; 管理资金1000W; 保守型账户：2010 年10 月至今最大回撤15%,累计收益120%. 激进型账户：2010 年7 月至今最大回撤22%,累计收益170%。  合作条件：资金30 万以上，客户承担20%风险，盈利部分70％归客户， 30％归受托方，合作期一年。 交易员CGL-009： TB 平台程序化；06 年开始操作期货,09 年开始稳定盈利;10年12 月至今最大回 撤25%,累计收益360%。 交易风格:日内不过夜+短波段;管理资金5000W;  合作条件：资金50 万以上，客户承担25%风险，盈利部分70％归客户， 30％归受托方，合作期一年。 交易员TPC-012： 套利组合模型； 跨期、跨品种、品种对冲； 06 年初开始操作期货,09 年实现稳定盈利,11 年初实现程序化； 2010 年9 月至今最大回撤3.5%,累计收益70%； 交易风格:各种长短套利; 管理自有资金100W； 下单软件：易盛  合作条件：资金50 万以上，客户承担20%风险，盈利部分70％归客户， 30％归受托方，合作期一年。 交易员CXR-003 ： 程序化交易 风格：坚持做程序化交易，并建立了一个团队，多套策略同时应用，选择6-8 个品种，也做一点套利。 近三年来，能够在中低仓位下实现账户的稳健盈利，2010 年管理的账户收益在3 倍左右，10 年的最大回撤是14%不到。 11 年到目前为止最大回撤为25%，累计收益为45%。 管理资产规模：5000 万左右  合作条件:资金100 万以上，客户承担20%风险，盈利部分70％归客户，