第九章滞后变量模型滞后变量模型Yt被解释变量Xt解释变.ppt

第三节 滞后变量模型的估计 该法主要针对的是包括被解释变量的滞后值模型，其形式为： Yt=b0+b1Yt-1+b2 Xt+vt 一、随机项无自相关 二、随机项自相关 第一种方法，通过迭代估计 第二种方法，直接变换模型估计 * * 第九章 滞后变量模型 滞后变量模型 ：Yt 被解释变量 Xt解释变量 一般形式：Yt=b0+b1Y t-1+b2 Y t-2+…+bsY t-s+ a0Xt+a1X t-1+a2X t-2+…+arX t-r+ut 为什么要研究滞后变量模型？ 第一节 分布滞后模型（外生变量滞后模型） 一、问题 Yt=b0+ a0Xt+a1X t-1+a2X t-2+…+arX t-r+ut 估计会出现两个问题： 一是自由度问题：可能产生自由度不足问题 例如 二是多重共线性问题： 滞后变量可能产生较严重的共线性 关于外生变量滞后模型的讨论就是围绕这两个问题的解决展开的。 二、处理方法 对分布滞后模型：