优化理论与方法I_talk2.pdf

线性规划 王周宏 wangzhh@bjtu.edu.cn 北京交通大学理学院 王周宏wangzhh@bjtu.edu.cn (BJTU) 优化理论与方法 1 / 182 目录 1 二维问题的图解法 2 线性规划解的基本性质 3 线性规划的标准形 4 单纯形方法 5 线性规划的对偶原理 6 对偶单纯形法 7 对偶变量的经济含义及灵敏度分析 8 相关软件 的使用 （Matlab 、Lindo ） 王周宏wangzhh@bjtu.edu.cn (BJTU) 优化理论与方法 2 / 182 线性规划问题一般形式是： min T ≡ ∑︀ =1 s.t. = 1 1 (2.1) ≤ 2 2 ≤ ≤ 显然线性规划问题是凸规划问题，其目标函数既是凸函数，又是凹 函数。 王周宏wangzhh@bjtu.edu.cn (BJTU) 优化理论与方法 3 / 182 1 二维问题的图解法 2 线性规划解的基本性质 3 线性规划的标准形 4 单纯形方法 5 线性规划的对偶原理 6 对偶单纯形法 7 对偶变量的经济含义及灵敏度分析 8 相关软件 的使用 （Matlab 、Lindo ） 王周宏wangzhh@bjtu.edu.cn (BJTU) 优化理论与方法 4 / 182 可行域是多面集，目标函数的等值线是T = ，目标函数的梯度是, 因此增加方向满足T 0 。例如： min −1 − 32 s.t. 1 + 2 ≤ 6 −1 + 22 ≤ 8 1 ≥ 0, 2 ≥ 0 王周宏wangzhh@bjtu.edu.cn (BJTU) 优化理论与方法 4 / 182 王周宏wangzhh@bjtu.edu.cn (BJTU) 优化理论与方法 5 / 182 1 二维问题的图解法 2 线性规划解的基本性质 3 线性规划的标准形 4 单纯形方法 5 线性规划的对偶原理 6 对偶单纯形法 7 对偶变量的经济含义及灵敏度分析