中级计量A大纲2010.docVIP

《中级计量经济学》(A) 教学大纲（初稿 54--60学时） 本课程主要在回顾计量经济学经典方法的基础上，重点讲授70年代以后出现的新方法，同时辅助计算机实践。通过本课程的讲授，要求学生能够掌握计量经济分析中基本方法的原理（包括背景与思想）和运用操作，训练、提高计量经济思维与分析问题（结合所学具体专业）的能力。一方面，使学生能够运用所学方法对实际经济问题进行判断与分析；另一方面，在此基础上能够继续学习计量经济学中的进一步问题。 在学习本课程之前，要求学生已经学习过《线性代数》、《概率论与数理统计》、《计量经济学》（初级）。 ——本课程兼顾重要计量方法的理论性和应用性 第一章 导论——经典与非经典概述（2-3学时） 1，计量经济学发展沿革 2、介绍“均值+方差”的整体思路 第二章 线性回归模型回顾与拓展（13-15学时） 0、复习矩阵、概率论、数理统计的基础 1 从矩阵角度回顾经典计量经济学的部分内容 古典假定的再认识（总体回归、样本回归、条件期望、条件方差） ――古典假定与有效性，一致性，设定误差的关系 （外生性角度阐述，以及它们对估计量性质的影响） 2、线性回归模型估计方法及拓展 OLS，矩估计、极大似然估计、与OLS的对比，GLS; 广义矩估计GMM简介，回归的其他形式（标准化，与量纲无关的回归，过原点回归等） 3，线性回归模型检验方法及拓展 (1)正态性JB检验、峰度、偏度检验；AIC，SC简介 (2)一般线性框架下假设检验及其应用 (3)LR, Wald, LM三大检验及其关系 第三章 放宽基本假定的处理方法（4-5学时） 1、异方差、自相关的再认识——如何修正成有效估计（Eviews的操作实现White、Newey-West），GLS（WLS、广义差分），FGLS 2、多重共线再认识----主成分方法，岭回归 3、内生性---后果、检验、工具变量，一致估计 第四章 设定误差与测量误差（3-4学时） 1、函数形式的设定误差（嵌套、非嵌套）， 2、遗漏变量误差 3、冗余变量引起的误差 4、测量误差 第五章 离散选择模型（5-6学时） 1、LPM模型 2，Logit模型 3、Probit模型 第六章 时间序列模型（15-18学时） 0，时序数据的正态性JB检验、峰度、偏度检验；AIC，SC（案例） 1、平稳性、可逆性；AR(p) ,MA(q),ARMA(p,q)模型初步 2、伪回归；单位根检验的DF, ADF方法的正确使用（三种模型）；PP检验 3，协整与误差修正模型 4、Granger因果检验，条件和局限性 5、多变量协整（Johansen检验），VEC模型，VAR模型；（难点） 6、ARCH模型、GARCH模型初步 第七章 Panel data 模型初步（4-5学时） 1、模型选择 2、固定效应模型 3、随机效应模型 4、案例 参考书目 1、（美）威廉H格林《经济计量分析》，中国社会科学出版社，1998年版 2、（美）詹姆斯D汉密尔顿《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1998年版 3、Jack Johnston John Di Naido《计量经济学方法》，中国经济出版社，2002 4、李子奈《高等计量经济学》，清华大学出版社，2000年 5、张晓峒《计量经济分析》，经济科学出版社，2000年 6、张晓峒《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003年 7、易丹辉《数据分析与EViews应用》，中国统计出版社，2002年 8、马 薇《协整理论与应用》，南开大学出版社，2004年 9、王文博《计量经济学》（研究生创新教育系列教材），西安交通大学出版社，2004年 10、谢识予等《高等计量经济学》（复旦大学21世纪管理类研究生教材），复旦大学出版社，2005 11．朱平芳 《现代计量经济学方法》 上海财经大学出版社， 2004