构建期货部门.docVIP

策略报告 2009年4月1日 钢材贸易公司电子商务部构建计划 1、 组织架构 2、 人员配置 3、 电子商务部岗位职责 4、 工作流程 5、 风险控制与处理 一德期货 为使贸易公司更好的参与钢材期货，将钢材期货交易科学合理的与现货贸易相结合，达到期货为现货服务的目的，特制定电子商务交易部的构建方案，为贸易公司提供参考。 组织架构 期货业务组织架构 期货业务涉及多个部门与人员，主要涉及的部门有：电子商务部门、营销部门、财务部门。期货业务由公司总经理直接负责，财务部门协助期货交易的资金划转，期货交易事宜由电子商务部门负责。营销部门的套期保值需求通过电子商务部期货交易来实现。 电子商务部组织架构 电子商务部门设一个业务主管岗位，下面配有一位交易员和一位信息人员。 人员配置 期货业务所涉及的人员包括： 电子商务部：业务主管、交易员、信息人员 财务部：财务主管、资金调拨人、结算员 风控部：风控人员 电子商务部： 业务主管 以套期保值交易为主要业务的公司，主管岗位可以由公司营销业务负责人兼任。 以期货投机获利为目的公司，主管岗位应由具有期货交易经验的人员担任。 兼有套期保值和投机两项业务的公司，业务主管可由营销业务负责人担任。 交易员 建议男性，学历不低于大专，正式上岗前应经过期货公司培训。 如公司有套期保值需求，交易员应至少有3个月以上的营销部门工作经验。 信息人员：稳当踏实，认真负责， 能够不断收集补充资料。 财务部： 资金调拨人 由财务部门担任（会计/出纳），在财务主管的领导下接受交易员的指令，负责期货账户保证金的划转工作。 结算员 由财务部门会计担任（会计/出纳），在财务主管的领导下和对电子商务部每日交易报表和期货公司结算单，并进行财务处理。 风控部 由纪律性较强能够盯住风险， 在任何高度压力条件下， 无条件执行原先制定的风险控制， 并及时将风险和领导汇报。 电子商务部岗位职责 业务主管岗位职责 直接向总经理负责，主管电子商务部业务； 结合公司现货进销存情况，确定期货交易主体思路； 审批交易员的期货交易计划； 每日根据日报表审核交易员是否按计划完成交易计划； 安排营销部专门人员将期货套保头寸计入现货对冲。 交易员岗位职责 根据公司业务主管确定的期货交易主体思路，制定期货交易方案； 根据每日公司现货进销存情况制定每日期货交易计划； 通知资金调拨人进行期货保证金的划拨； 执行期货交易方案和计划； 风控岗位职责 根据提前公司定的风险规定时刻监督盘面上资金风险 根据每日期货和现货的操作制定每日的风险统计； 执行即时风险提醒或平仓 工作流程 期货业务主管：与公司高层领导沟通后，根据公司现货进销存、市场信息确定套期保值主体思路。 信息分析员：汇总公司现货进销存情况编制日报表。日报表每日早8点前发送至期货业务主管和交易员； 交易员：根据期货业务主管确定的套期保值思路和框架性交易方案，结合公司现货进销存情况，制定套期保值交易方案。交易方案每周修订一次并向期货交易主管报批。 交易员：依据套期保值交易方案，现货进销存日报表，交易员每日早8点30分前制定当日交易计划并向期货业务主管报批通过后，通知资金调拨人划拨资金。交易计划由信息分析员备案。 资金调拨人：根据交易员资金划拨指令进行期货保证金的划拨，并将划拨结果通知信息分析员。信息分析员通知交易员、期货交易主管。 交易员：制定期货业务主管审批通过的套期保值交易方案。 信息分析员：每日交易结束后，备案交易记录，编制日报表。日报表发送至总经理、期货业务主管、交易员、结算员、资金调拨人等。核对交易员是否按照事先制定的方案和计划交易，并将当日交易情况编入日报表。 期货业务主管：审阅期货交易日报表，通知营销部门将期货交易头寸计入现货对冲。 结算员：根据日报表核对交易记录和期货公司结算单，确认无误后进行帐务处理。 风险控制与处理 交易员为第一风险控制人，套期保值交易方案应明确说明期货单边头寸的控制数量、风险处理预案。如遇到市场出现重大事件需要修正期货交易方案和日交易计划时，需得到期货交易主管的审批后方可执行。 信息分析员为第二风险控制人，信息分析员每日应明确并监管期货交易方案和日交易计划，如在收盘后的交易记录中发现计划外交易应如实记入到日报表并通报期货业务主管、公司总经理。如因信息分析员监管不力造成期货交易方案未能如计划进行，信息分析员负连带责任。 期货业务主管为第三风险控制人，业务主管制定的套期保值主体思路和框架性策略应充分考虑市场风险。 目录摘要 公司总经理 业务主管 财务主管 交易员 资金调拨人 结算员 风控人员 信息人员 业务主管 交