第一章、一元线性回归.docVIP

第1章、一元线性回归 §1、经济学与计量经济学：一个笑话和一个例子 1、理论（原假设）：世界上没有黑天鹅 计量经济学家A和B分别得到了100个样本：观察并记录了100个天鹅的颜色。A的样本是100个白天鹅。B的样本中有1个黑天鹅。那么， A得出结论：“_______________”， B得出结论：“_______________”。 2、Keynes消费函数和生命周期/持久收入假说哪一个是对的？ 如何理解使用计量经济学估计出来的Keynes消费函数。 （1）Keynes消费函数： Consumption＝??＋???，0???1 其中??是??是自发消费。注意：自发消费是不可观察的。 Keynes消费函数模型，无法理解如下3个图形（计量方程）：（见Romer的《Advanced Economics》，P313）。  C 白人 Y 45o 黑人 (a) (b) (c) （a）静态数据（截面数据）：家庭消费－收入数据服从模型的形状。但是无法理解（b）（c） （b）国家的总量时间序列数据：近似比例线，过原点 （c）分组数据：白人和黑人 思考：请你解释这个现象。 （2）生命周期/持久收入假说（life-cycle/permanent income hypothesis） 代表性个体的规划问题： subject to 求解模型： 拉格朗日（Lagrangian）方程 一阶条件： 得到 从而有，即消费流是平滑的（smooth）。因此， 也就是，消费Ct不是由当前收入Yt决定，而是由持久收入决定。 （3）下面用上述模型来解释经验数据。 ：持久收入 ：现在收入＝持久收入＋临时收入 如果用消费对收入进行回归，那么 计算收入和消费之间的协方差， 系数的估计值为 常数项系数的估计值为 （a）可知，因此，即如图形（a） （b），因此 （c）白黑，但是白黑，所以白黑 §2、一元线性回归模型：OLS 基本假定 （1）线性 。 例1：，取对数，得到 例2：，，取对数，得到 （2） （3）的方差相等。 同方差性：homoscedasticity 异方差性：heteroscedasticity， （4）之间不相关 （5）正态性（在OLS中不是必须的，但在MLE中是必须的） 一元线性回归模型的OLS估计 ， 如果得到了参数和估计值和，那么的估计值（estimate）为 因此，我们的任务之一是求解和。 显然，下面的等式为恒等式 其中是冲击或扰动（disturbance），是残差（residual）。 定义：残差平方和（sum of squared residuals，有时简称SSR）， 最小二乘原则（least squares）：最小化残差平方和 也就是 这是一个关于和的二元函数极值问题。 一阶条件（FOC）是 ， 即为 即为 （我们略去二阶条件，在多元线性回归中再回到这个问题） 对方程求和，有 对方程两边乘以，求和，有 这一对方程称为正规方程组（normal equations）。求解正规方程组即可得到系数的估计值。 计算例子（1952－1956年的中国消费函数） Year Disposable Income Personal Consumption 1952 299.6 290.1 1953 343.4 331.8 1954 368.7 362.8 1955 377.8 376.4 1956 437.8 437.9 省略小数点后的数，请用手机计算系数b1和b2。 OLS（ordinary least squares） 解正规方程组得到OLS估计 OLS估计量性质 （1）线性。 其中 这说明，是的线性函数。线性估计量（linear estimator）。 同理b1也是的线性函数。 （2）无偏性：， 证明： 因此，。从而，，此处利用了。也即是的无偏估计量。同理。 （3）b1和b2的方差 由于，所以有 而 因此，， 同理 （4）的估计 ：sum of squared residuals，残差平方和，【eviews记号】 ：S.E. of regression，standard error of regression，回归的标准误差【eviews记号】 注意：分母是n－2，如果是多元回归，那么分母将会变化。 可以证明，。即是的无偏估计量（见《古p83》） （5）b2和b1分别是和的最小方差线性无偏估计量 证明：以b2为例。回忆 OLS估计