金融论文投稿个人信用评分体系经验借鉴.PDFVIP

中国月期刊咨询网 金融论文投稿个人信用评分体系经验借鉴 个人信用评分是金融机构评估消费金融客户授信风险高低的有效率工具，其主要功能是根据模型评分结果进行客观、 一致性风险排序。信用报告机构所提供的个人信用评分，除可降低各金融机构自行发展特定评分模型的成本外，也提 供一个共同的参照基准，让各银行的自建模型可以进行比较与校准。台湾地区金融联合征信中心（下称台湾地区联征 中心）于2006年4月开始提供“个人信用评分”信息，此后根据评分模型运行情况及实践效果，对评分模型实施了两 次改版。总结台湾地区联征中心个人信用评分体系建设的经验与做法，对于大陆地区建立和完善个人信用评分体系具 有借鉴意义和实际参考价值。 摘要：个人信用评分具有风险排序的功能，是信用信息服务的重要手段，本文从研究台湾地区个人信用评分的发展模 式入手，系统分析了台湾地区个人信用评分体系建设成果及经验，以其为大陆地区开展相关研究及实践提供有益参考 。 关键词：台湾地区,信用评分,模型,启示 一、台湾地区联征中心发展个人信用评分的历程 （一）个人信用评分体系筹备阶段：2002—2005年 2001年，台湾地区为应对“巴塞尔资本协议BaselⅡ”的实施，开始探索运用台湾地区联征中心的数据库，估算内部评 级法所计算的风险成分因子的可行性与相关配套措施。台湾地区联征中心在2002年10月成立“风险研究组”，“风险 研究组”以台湾地区联征中心长期累积的跨金融机构信用资料为基础，着手建立信用风险研究数据仓储系统，进行信 用风险评估相关模型开发与应用的研究工作。此外，台湾地区联征中心建立了“数据研究服务平台”服务机制，并在 兼顾保障数据当事人的隐私与数据安全下，提供“去识别化”的信用风险研究增值性信息及用于研究的数据，供金融 机构使用。“资料研究服务平台”的建立，使“数据分享应用”与“数据隐私保障”两种原本互相冲突的概念，得到 适当的平衡，且通过该机制的建立，也使台湾地区联征中心数据库的数据得以根据明确的制度与规范，合理地为金融 机构应用。 （二）个人信用评分机制的产生与建立：2006年的双卡风暴 2004—2005年，台湾地区消费金融市场迅速发展，尤其是当时由日本引进的新型消费金融产品“现金卡”，因其使用 便利的特性，迅速为民众所接受，连带使类似特征的信用卡预借现金业务也快速发展。金融机构在可赚取高额利差的 诱因下，争相推出营销与抢夺市场的活动，却忽略或放松了应有的风险评估与管理，使双卡的循环信用余额屡创新高 。2005年中起，双卡的违约风险逐渐浮现，造成系统性的连锁效应，“双卡风暴”席卷并重创台湾地区消费金融市场 。在检讨双卡风暴发生的原因方面，金融机构缺乏客观一致的风险评估工具成为讨论焦点之一。2005年12月，台湾地 区“金管会”与银行公会要求台湾地区联征中心加快建立“信用评分系统”，以供发行现金卡与信用卡的金融机构作 为判断资信状况的根据。2006年4月1日台湾地区联征中心个人信用评分系统正式上线。 （三）个人信用评分体系的发展与改良：2006年-至今 台湾地区联征中心旧版个人信用评分产品上线之后，发生许多外在事件，如双卡事件的发生、债务协商机制实施、金 融机构的合并、金融机构业务重心移转等，都造成台湾地区金融市场结构性变动，直接影响个人信用评分模型效力。 此外，随着金融机构账户管理收费机制的改变，台湾地区联征中心大幅降低会员金融机构查询成本，使台湾地区联征 中心查询量大幅增加，使查询类变量必须重新处理。在此背景下，台湾地区联征中心着手发展新版信用评分模型，20 08年4月第二版个人信用评分产品正式上线，并自上线起定期发布监控报告。此后，针对外在环境变动对部分特殊贷 款族群的影响，导致评分样本分配上出现较大的变动，台湾地区联征中心进一步对评分产品进行修正，并于2010年12 月上线第三版个人信用评分产品[1]。 二、台湾地区联征中心信用评分数据处理与变量筛选 （一）信用评分数据资料的筛选原则 台湾地区联征中心在信用评分数据资料的筛选方面，主要考虑以下三个层面的10大因素。 1.资料层面，包括4个主要因素。（1）涵盖程度（cov- 中国月期刊咨询网 erage）。信用报告机构所提供的对受查企业或受查个人的涵盖程度，是否经查无资料，或所查得的信息涵盖广度十 分贫乏；（2）时间性（recency）。信用报告机构所提供数据呈现与揭露的时间纵截面的长短。例如可取得距今多久