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数 学 杂 志 Vo1．35(2015) No．2 J．ofMath．(PRC) 广义混合分数布朗运动 夏雨荷，胡宏昌 (湖北师范学院数学与统计学院，湖北黄石435002) 摘要：本文研究了由多个分数布朗运动组合而成的广义混合分数布朗运动的性质．利用分数布 朗运动的基本性质，获得了广义分数布朗运动的混合 自相似性、马氏性、增量问的相关性、HSlder连 续性和 一可微性，推广了关于混合分数布朗运动的相应结论． 关键词：广义混合分数布朗运动；H51der连续； 一可微 MR(2010)主题分类号：60G20 中图分类号：O211．6 文献标识码： A 文章编号：0255。7797(2015)02．0381—08 1 引言 定义 1．1[]设W日={ )为定义在概率空问(Q，F，P)上的带有分形指数 日的分数 布朗运动 (fractionalBrownianmotion)，且其为连续的高斯过程，其性质如下： (1) =0a．S．P； (2)E =0，E =互1(日+s日一Is—tlH)，s，t 0； (3) 日具有平稳增量且为 自相似过程，其轨道为几乎处处连续且不可微的． 定义1．2 定义在概率空间 (Q，F，P)上的随机过程yH= { a，a2，… ，am)；t 0}： {日；t 0}称为参数为01，z，… ，0和H=(H，／／2，… ， )的广义混合分数布朗运动 (以下简称 GMFBM)，若Vt∈ +，定义 日 ：n1 +02 +… +0 ， (1．1) 其中 ( )R+是带有分形指数 ，i=1，2，… ，Tn的相互独立的标准分数布朗运动． 注 1．3当m=2时，定义 1．2中的GMFBM 就为混合分数布朗运动 (见文献 4『])． 文献 [2，3]研究了布朗运动与分数布朗运动组合的模型的一系列性质，文献 [4]研究了两 个分数布朗运动组合时的各种性质．刘韶跃、Elliot等在文献 7『，8]中分别给出了分数布朗运 动环境下欧式未定权益的定价公式，并推 出了一些相关欧式期权 的定价公式．文献 9『]在此 基础上讨论了资产受多个分数布朗运动影响的两类欧式幂期权定价问题，其中风险证券价格 s(t)满足下式： m dS(t)=s(t)[((t)一 ())+d：ai ]， (1．2) t=1 其中 为定义在概率空间 (Q，F，P)上的参数为凰 的分数布朗运动， ()，()，at分别为 标的资产的瞬时收益率、红利率、波动率．但该文没有研究GMFBM f1．1)的性质 f其他文章 收稿 日期：2013．10—14 接收日期：2013—11—29 基金项 目：国家自然科学基金 ；湖北省教育厅青年项 目(Q2o1222o2)． 作者简介：夏雨荷 (1992)，女，湖北随州，硕士，主要研究方向：随机过程的统计推断及其应用 382 数 学 杂 志 V o1．35 有 它的各种性质)，本文将讨论GMFBM 的一些性质 它们是混合分数布朗运动相