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基于随机微分方程模型的股票预测.pdf
研究与探讨 信息技术 与信息化
基于随机微分方程模型 的股票预测
Stock Forecasting Based on Stochastic Differential Equation Model
许 雁* 陈月辉 曹 毅
X U Yan CHEN Yue － hui CA O Yi
doi: 10． 3969 /j ． issn． 1672 － 9528． 2011． 05． 20
［1］
， 、 ， ，
摘 要 金融时间序列是复杂的动态系统 是非线性 混沌和时变的 影响金融市场的因素众多 它们
。 ，
之间的相互作用复杂多变 为了更合理的解释经济运行的规律 本文提 出了随机微分方程模
， ， ，
型 该模型利用进化算法拟合时间序列数据 在常微分方程基础上加入 随机项 模拟 系统的运
作 。
关键词 时间序列 动力系统 随机微分方程 进化算法
Abstract Financial time series is complicated dynamic system． It is nonlinear ，chaos and time － varying．
There are many factors that affect financial markets and the interaction among them is complex． Stochastic differen-
tial equation model is proposed in the paper to explain the economic operation rule more reasonably． The model ap-
proaches time － serie data using evolutionary algorithms． It adds a random part at the basis of the ordinary differen-
tial equations．
Keywords Time series Power system Stochastic differential equation Evolutionary algorithm
［2 － 5］
: { X( t) ，0 t T}
股票作为一种金融衍生品在现代金融市场 中扮 伊藤过程 如果过程 ≤ ≤ 可以表
t t
，
演着重要的角色 对股票数据的分析具有重要 的理论
X( t) = X( 0) + ( s) ds + ( s) dB
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