决策理论与方法第三章 效用函数.pptx

第三章 效用函数 第一节　效用的定义和公理系统 一、引言 ·为什么要引入效用 决策问题的特点：自然状态不确定——以概率表示； 　　　后果价值待定：以效用度量。 1.无形后果，非数字量(如信誉、威信、出门带伞问题的后果)需以数值度量； 2.即使是数值量(例如货币)表示的后果，其价值仍有待确定，后果的价值因人而异。 例一：同是100元钱，对穷人和百万富翁的价值绝然不同；对同一个人，身无分文时的100元，与已有10000元再增加100元的作用不同，这是钱的边际价值问题。 例2： 2017年5月27日19时20分 在各类决策中，常常面临着这种选择：风险小但期望收益也小；期望收益大但风险也大！不同的决策人有不同的选择，相同的决策人在不同的情境下选择也不同。那么在决策中如何描述或表达后果对决策人的实际价值，以便反映决策人心目中对各种后果的偏好次序呢？ *偏好次序是决策人的个性与价值观的反映，与决策人所处的社会、经济地位，文化素养，心理和生理(身体)状态有关。 * 除风险偏好之外，还有时间偏好。 而效用(Utility)就是偏好的量化，是数(实值函数). Daniel Bernoulli 在1738年指出： 若一个人面临从给定行动集(风险性展望集)中作选择的决策问题，如果他知道与给定行动有关的将来的自然状态，且这些状态出现的概率已知或可以估计，则他应选择对各种可能后果的偏好的期望值最高的行动。 决策的目标就是使期望效用极大化。 二、效用基本概念及符号 严格序：ab表示a优于b。满足传递性和非对称性。 无差异~：a~b表示a与b无差异。满足自反性、对称性和传递性。 弱序≥：a≥b表示a不劣于b。满足可比性、传递性、与无差异~的一致性和严格优于的一致性。 展望(prospect)（可能的前景）：各种后果(r种)及后果出现的概率的组合，记为：Pj=p1(j),c1;p2(j),c2;…;pr(j),cr，(j=1,2,…,m; m为行动的可能种数) 2017年5月27日19时20分 复合展望：当无法确定采取某个行动时，可随机选择一种行动，设选择行动aj的概率为qj。则决策的展望就是一种复合展望，记为P=q1, P1; q2, P2;…;qm,Pm。所有展望（包括简单展望和复合展望）构成展望空间。 2017年5月27日19时20分 抽奖(lottery)与确定当量 若  ( 　　;　　　 ) 则称 确定性后果 为抽奖的确定当量 效用的定义 若展望空间上的实值函数u对于展望空间P的任意两个展望P1、P2，有P1≥P2 当且仅当 u(P1)≥u(P2)，则称u为效用函数 三、效用存在性公理（理性行为公理） 连通性：任意两个展望的优劣都是可比的 传递性：展望的优劣满足传递性 复合保序性：展望的优劣关系是可以复合的，且复合不会破坏原有的优劣关系 偏好的有界性：展望的优劣是相对的，没有无限优的展望，也不存在无限劣的展望。 理性行为公理认为合乎理性的决策人在进行价值判断时一定能满足这些公理。（实际决策中是否存在某种悖论呢？） 2017年5月27日19时20分 Allais悖论 2017年5月27日19时20分 实际上决策B是在决策A的基础上同时减去了89%的机会获得50万元，复合保序性没有得到满足 0万元 0.89 效用的公理化定义：在上述公理系统中，若展望空间上存在实值函数u，有： 对展望空间中的任意展望P1、P2，P1P2 当且仅当 u(P1)u(P2) u(P1+(1-)P2)= u(P1)+(1-)u(P2) (复合展望的效用等于展望效用的复合) 对满足上述条件的实值函数u1, u2, 必有u1(Pi)=bu2(Pi)+c, 其中b, c∈R1，b0。（任意两个决策人的效用是线性相关的） 则效用函数u（P）为（基数）效用函数 2017年5月27日19时20分 四、效用函数—基数性和序数性 前述定义的效用是一种基数效用，不仅能够反映决策者的偏好次序，还能够反映决策者的偏好强度。 但在实际决策中，有时只需要偏好次序而不一定需要知道偏好强度就可以决策。此时只需要序数效用就可以了。有关序数效用的应用在多属性决策中介绍。 Hicks对效用函数的基数性和序数性的比喻：如果知道两个人的身高，那么我们可以把高个儿排在第一位；如果不知道他俩的身高也没关系，让他们比一下就可以了。 2017年5月27日19时20分 第二节　效用函数的构造 一、估计效用函数值的方法 概率当量法(Von Neumann, Morgenstern，N-M法)：设决策系统的自然状态集Θ={1,…, n}、行动集A={a1, …,am}、后果集C={cij=c(ai,j)}，最优后果为c*=m