南开university经济学院金融学系导师宋敏.docVIP

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南开university经济学院金融学系导师宋敏

南开大学经济学院金融学系导师宋敏 姓名:?宋敏   所在单位:?南开大学经济学院金融学系   毕业院校:?南开大学   职称:?副教授   研究方向:?数理金融、风险管理   招生专业:?金融工程、金融学   现任校内外职务:?无   个人简历:   2011年至今,南开大学经济学院金融学系,副教授   2008年至2010年,南开大学经济学院金融学系,讲师   2003年至2008年,南开大学数学科学学院概率统计系,研究生   1999年至2003年,南开大学数学基地班(试点班),本科   1983年 出生于安徽省安庆市   主讲课程与研究生指导:   《SAS:数据分析与金融计算》、《金融工程技术》、《统计学》、《随机过程》等。   科研课题:   主持:国家自然科学基金项目(批准号,“随机保险的风险管理与投资分红策略优化的研究”   主持:教育部人文社会科学研究(10YJC910006),“随机保险模型的风险分析与优化投资分红策略”   主持:国家自然科学基金,“具有二维马氏性风险过程的破产理论与投资分红问题的研究”   主持:中央高校基本科研业务费专项资金资助(NKZXB10052),“经济环境中的风险理论”   主持:南开大学人文社会科学青年项目(NKQ08009), “一类跳扩散模型与金融衍生品定价”   参与:科技部973项目(2007CB814905),“金融风险中的定量分析与计算——银行与保险业中的风险模型与数据分析”   参与:教育部特色专业建设点项目,“南开大学金融学系第二特色专业——金融工程学专业教学体系建设”   参与:天津市高等学校本科教学改革与质量建设研究计划项目,“南开大学金融学系金融工程专业实验课程体系建设的探索” 主要论文:   更新日期:2012年1月1日   Min Song, R.Wu,X.Zhang. 2008. Total duration of negative surplus for the dual model. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 24, 591-610.   Min Song,Q.Meng,R.Wu,J.Ren. 2010. The Gerber-Shiu discounted penalty function in the risk processes with phase-type interclaim times.Applied Mathematics and Computation. 216, 523-551.   Min Song, R.Wu, G. Wang. 2010. On the Joint Distribution for a Kind of Cox Risk Process. Journal of Applied Probability and Statistics. 26, 597-604.   Min Song,R.Wu. 2007. Negative surplus for the risk processes with constant interest force. Stochastic Analysis and Applications. 25: 1263–1272.   Min Song. On a Joint Distribution for a Cox Risk Model. Aussino Academic Publishing House.2010;392-397.   Min Song. On the ruin problems for a Cox risk process. University of Toronto Press. 2010;380-384   X. Zhang, Min Song. 2012.Optimization of risk policy and dividends with fixed transaction costs under interest rate. Front. Math. China 2012, 7(4): 795–811   B. Li, Min Song. 2009. A renewal jump-diffusion process with? threshold dividend strategy. Journal of Computational and Applied Mathematics.228,41-55.   李孝华,宋敏. 2012. 基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型.数量经济技术经济研究   吴明华; 周爱民; 宋敏.2011.

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