小额贷款风险分析与控制陈燕玲.ppt

小额贷款风险分析与控制 内容安排： 一、背景知识：风险与风险管理 二、小额贷款与小额贷款风险 三、信用风险分析与控制 四、操作风险分析与控制 五、利率风险分析与控制 一、背景知识：风险与风险管理 收益、风险与损失 风险管理与金融企业经营 收益、风险与损失 关于收益 通常定义收益为企业销售商品或投资所获得的全部收入，收益扣除成本，即为利润 追逐利润最大化，是现代企业发展的内生动力 现实中，收益与风险是矛盾的对立统一体，“高风险，高收益”。 “天下没有免费的午餐”，收益的获取往往是以承担相应风险为代价，这一点在金融领域体现得尤为充分。 如何看待银行业高利润？ 16家上市银行总利润：2010年6774亿，2011年9000亿，2012年10270亿 交行董事长牛锡明的回应： 资产的快速膨胀：2002年20万亿到2012年底100万亿 阶段性盈利：2003-2012年银行业大约盈利3万亿，而1992-2002年产生了3万亿的不良资产 高利润背后的高风险：金融业务的经营永远面临着利润当期性与风险滞后性的错配。“我们现在贷款将近70万亿，如果不良贷款率上升1%的话，就是7000亿不良资产。按照目前的情况，7000亿的不良资产我们提取的拨备就需要1万亿。所以尽管这之前你看到利润绝对额1万亿，但实际如果真出现风险……” 收益、风险与损失 关于风险 如何定义风险？目前仍处于众说纷纭的阶段。 风险是事件未来可能结果发生的不确定性 风险是损失发生的不确定性 风险是指可能发生损失的损害程度的大小 风险是由风险构成要素相互作用的结果 …… 无论如何理解，其基本逻辑应包括：在既定的风险暴露下，由于各种风险因素综合作用，导致风险事件发生，最终带来不利的结果 收益、风险与损失 关于风险 风险的存在 客观性、普遍性和可管理性 风险的成因 多样性、可变性和隐蔽性 风险事件的发生 破坏性、偶然性和可传染性 收益、风险与损失 关于损失 损毁丧失，不利的结果 基于时间角度的理解，损失可分为： 现实的、已发生的损失 潜在的、尚未发生的损失 关于潜在损失的进一步理解： 预期损失 非预期损失：风险管理的重点 极端损失 风险管理与金融企业经营 管理风险是金融企业经营的首要任务 风险是金融活动的内在属性 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 “大胆设想，小心求证” 金融企业面临的主要风险 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 声誉风险 法律风险 战略风险…… 风险管理与金融企业经营 现代风险管理已发展成为一个专业性系统性管理框架，主要包括： 风险管理环境 软件环境：风险文化、治理结构…… 硬件环境：安保设施、技术支持…… 风险管理组织 谁来管理风险？风险管理者的权责如何明确？相互关系如何协调？ 风险管理流程 风险识别、风险评估、风险应对与控制、风险监测与报告 风险识别 风险识别是风险管理的第一步，也是关键一步 风险识别的方法： 专家分析 指标预警 风险清单/风险树 情景分析 风险识别的主要内容 识别风险源 分析风险因子 预估风险效应 风险评估 风险评估旨在对其面临的风险水平进行分析和估量，包括衡量各种风险发生的可能性及其影响的范围和程度。风险评估是风险识别的延续，也是风险应对的前提。 风险评估方法 定性分析/定量分析 风险评估主要指标 风险事件发生的概率及其分布 风险因子的波动性与相关性 预期损失与非预期损失 信用评分与评级 ……. 风险应对与控制 针对不同的风险，可以根据其面临风险的性质、特征和水平采用不同的管理策略。对同一种风险也可以在多种管理策略中进行选择或将多种策略进行组合配置 风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿 二、小额贷款与小额贷款风险 小额贷款经营特征 小额贷款风险成因 小额贷款面临的主要风险 小额贷款经营特征 “小、短、频、快”，贷款门槛相对较低，条件相对宽松 经营成本高：资金成本、业务成本 贷款风险高 贷款定价高 以高溢价来覆盖高成本和高风险 反过来，高溢价又可能带来高风险：逆向选择问题 小额贷款风险成因（以企业贷款为例） 从小企业固有特点看 规模小，抗风险能力弱 治理极不完善，稳定性差（既是老板又是经理也是员工） 生命周期短 财务不透明 其他 小额贷款风险成因（以企业贷款为例） 从小企业经营过程看 市场了解不足，匆忙营业 经营稍稳定，盲目投资或多元化投资冲动 涉足两高行业（高污染、高耗能） 财务不透明，偷漏税情况较为严重，税务风险 工厂等生产条件较差，容易引发火灾等恶性事件 涉足民间借贷 担保不慎，承担连带责任 小企业主个人不良恶习对经营的影响 其他 小额贷款风险成因（以企业贷款为例） 从业务操作过程看 对小企业及其经营特点不了解，不懂得如何调查小企业 调查不深入、不全面 抵押物高估，价值虚高 核保环节疏漏 人员