G-期望下重积分的极大值不等式.pdfVIP

第37卷 第5期 应 用 数 学 学 报 Vo1．37No．5 2014年 9月 ACTAMATHEMATICAEAPPLICATAESINICA Sep．，2014 G一期望下重积分的极大值不等式 孙西超 (蚌埠学院数学与物理系，蚌埠233030) (E—mail：sunxichao626@l26．com) 闫理坦 (东![#大学应用数学系，上海201620) 摘 要 假设 B是G一期望下的G 布朗运动，其二次变差过程为 (B)．本文考虑如下定义的n 重随机积分 (B)：{』(Bt，t)，tko} (n=12．．)： 利用Hermite多项式的性质，我们建立了该n重积分的极大值的L估计，获得如下Burkholder— Davis—Gundy型不等式： c 笸[(B)。 、[supI(B，t)l]。笸[(B) p，TO otT 关键词 G一期望；重积分；极大值不等式 MR(2000)主题分类 60G20；60H99 中图分类 O211．6 1 引言 受金融中的风险度量及统计中的模型不确定性等问题的推动， Peng[1(也可参见 [2，3】)定义了一类非线性算子一 期望，研究了相关联的G．布朗运动及其相关联的It6 型随机积分并且获得了It6公式．进一步地，一类中心极限定理也被证明[41．这说明在 G_框架下的布朗运动同经典的布朗运动一样重要．随后，在 G一框架下，很多不同于经 典情形的有意义的事实被建立．最近，Gaol】与Lin[。1独立的得到了G一框架下类似经 本文 2012年 3月 7日收到．2014年 2月 23日收到修改稿． 国家 自然科学基金 ，上海市教育委员会科研创新基金 (12ZZ063) 和安徽省自然科学基金 (1408O85QALO)资助项目． 848 应 用 数 学 学 报 37卷 典情形的Burkholder—Davis—Gundy不等式．另一方面，Wu[]建i,T关于 G一布朗运动 的n重积分．受上述文献的启发，我们建立了G_期望下 佗重积分的极大值不等式， 得到了一个 Burkholder—Davis—Gundy不等式的类似物，其想法来 自于 Carlen—Kr6eIs]与 Yan[9—101 ． 本文的结构安排如下，在第2节，我们回顾了G一期望下积分的定义及 It6公式． 第 3节是本文的主要部分，建立了G一期望下 n重积分的极大值不等式，得到了一个 Burkholder—Davis—Gundy不等式的类似物． 2 准备知识 Peng[]给出了次线性期望空间的基本概念．设 2【是样本空间， 是其上的实值函 数构成的向量格，即 是线性空间且满足所有的常数 C∈ ， ∈ JXl∈7-／．给定 (Q，7_()，如果算子E： 一 满足： (1)单调性：对于任意的 ，Y∈7-／， y 面 ] E[y]； (2)保常数：对于任意的C∈酞，Efc1：c； (3)次可加性：对于任意的 ，Y∈7-／，E[x】一E[y] E 一 ； (4)正齐次性：对于任意的X ∈ ， 0，E入【x]=入E ]， 则我们称算子E为 (Q，)上的次线性期望，而 (Q，，E)称为次线性期望空间．次线性期望 空间 (2【，，E)中初值为0的随机过程 { ))o称为G布朗运动，如果增量 +一 具有独立平稳性，且服从 G．正态分布 (0；tier2，。])，其中 。=E[B =一记[_B 设 Q： (R+)为所有 f0，。。)上初值为 0的 一值连续函数构成的空间， ()= 是其上的典则过程，记其