用R语言做时间序列分析精选.doc

用R语言做时间序列分析 时间序列（time series）是一系列有序的数据。通常是等时间间隔的采样数据。如果不是等间隔，则一般会标注每个数据点的时间刻度。 ?下面以time series 普遍使用的数据 airline passenger为例。 这是十一年的每月乘客数量，单位是千人次。 如果想尝试其他的数据集，可以访问这里： ?/data/list/?q=provider:tsdl 可以很明显的看出，airline passenger的数据是很有规律的。 time series data mining 主要包括decompose（分析数据的各个成分，例如趋势，周期性），prediction（预测未来的值），classification（对有序数据序列的feature提取与分类），clustering（相似数列聚类）等。 这篇文章主要讨论prediction（forecast，预测）问题。 即已知历史的数据，如何准确预测未来的数据。 先从简单的方法说起。给定一个时间序列，要预测下一个的值是多少，最简单的思路是什么呢？ （1）mean（平均值）：未来值是历史值的平均。 ? （2）exponential smoothing （指数衰减）：当去平均值得时候，每个历史点的权值可以不一样。最自然的就是越近的点赋予越大的权重。 或者，更方便的写法，用变量头上加个尖角表示估计值 （3) snai