经济计量学第4讲多元回归模型及其估计问题.pptVIP

东北财经大学数量经济系 * Econometrics 王维国 东北财经大学 计量经济学 第一节 三变量模型：符号与假定 第二节 对复回归方程的解释 第三节 复判定系数R 2与复相关系数 第四讲（1）多元回归模型及其估计问题 一、三变量的总体回归模型 二、经典线性回归模型的假定 第一节 三变量模型：符号与假定 系统变化部分 非系统变化部分 ?2和?3 是偏回归系数 ＝ + 一、三变量的总体回归模型 1. 干扰项 u 的均值为零； 2. 各干扰项 u 之间无自相关； 3. 同方差性或干扰项 u 的方差相等； 4. 干扰项 u 与各解释变量X 的协方差为零； 5. 正确地设定模型； 6. X诸变量之间没有精确的线性关系。 二、经典线性回归模型的假定 一、总体复回归函数 二、偏回归系数的含义 三、偏回归系数的OLS与ML估计 第二节 对复回归方程的解释 ＝ 多个解释变量的固定值为条件的回归分析 一、总体复回归函数 ?Y ?X3 = ?3 度量了在保持 X2 不变的条件下， X3 改变一个单位Y的平均改变量。 ?Y ?X2 = ?2 度量了在保持X3 不变的条件下， X2 改变一个单位Y的平均改变量。 二、偏回归系数的含义 (一)OLS估计量 （1） 样本回归函数： OLS就是要选择未知参数，使得残差(RSS)平方和最小，即 min. RSS = m