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已知随机变量 X 的密度函数 f(x) (或分布函数) 求 Y= g( X )的密度函数或分布函数. 方法： （1） 从分布函数出发 （2） 从密度函数出发 连续性随机变量函数的分布 设随机变量 X 具有概率密度： 试求Y=X-4 的概率密度. 解:(1) 先求 Y =X-4 的分布函数 FY(y)： 例 整理得 Y=X-4 的概率密度为： 本例用到变限的定积分的求导公式 例 已知X 密度函数为 为常数，且 a ? 0, 求fY( y ) 解: 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如，设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 解：设Y的分布函数为 FY(y)， 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY(y)=P{ Y y } = P (2X+8 y ) =P{ X } = FX( ) 于是Y 的密度函数 课堂练习
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