离散因变量与受限因变量模型.pptVIP

特别地，对于Tobit模型，设u～N(0,1)，这时对数似然函数为 (7.3.5) 式(7.3.5)是由两部分组成的。第一部分对应没有限制的观测值，与经典回归的表达式是相同的；第二部分对应于受限制的观测值。因此，此似然函数是离散分布与连续分布的混合。将似然函数最大化就可以得到参数的极大似然估计。 例7.3 审查模型的实例 本例研究已婚妇女工作时间问题，共有50个调查数据，来自于美国国势调查局[U.S.Bureau of the Census(Current Population Survey, 1993)]，其中y 表示已婚妇女工作时间， x1～ x4分别表示已婚妇女的未成年子女个数、年龄、受教育的年限和丈夫的收入。只要已婚妇女没有提供工作时间，就将工作时间作零对待，符合审查回归模型的特点。 * * 第七章 离散因变量和受限因变量模型 通常的经济计量模型都假定因变量是连续的，但是在现实的经济决策中经常面临许多选择问题。人们需要在可供选择的有限多个方案中作出选择，与通常被解释变量是连续变量的假设相反，此时因变量只取有限多个离散的值。例如，人们对交通工具的选择：地铁、公共汽车或出租车；投资决策中，是投资股票还是房地产。以这样的决策结果作为被解释变量建立的计量经济模型，称为离