第6章节信号检测与估量理论.pptVIP

第六章 信号波形的估计 几点基础知识回顾 性质4 估计的误差矢量与观测矢量的正交性，即 证明： 因为 是无偏估计量，所以 说明： 是 的线性函数， 与 同向； 正交性说明，误差矢量 与观测矢量 垂直， 是 在 上的正交投影，如图所示； 误差矢量 最短，均方误差最小。 6.0 正交投影原理 第5章关于线性最小均方误差估计的性质，涉及到了正交投影和正交性的问题。本章关于卡尔曼滤波的讨论，要用到正交投影的概念、性质和引理，所以我们首先对正交投影原理做进一步地简单讨论。 6.0.1 正交投影的概念 设 和 是分别具有前二阶矩的 维和 维随机矢量。 如果存在一个与 同维的随机矢量 ，并且具有如下三条 性质： （1） 可以用 线性表示，即 （2） 满足无偏性要求，即 （3） 误差 与 正交，即 则称 是 在 上的正交投影，简称投影，记为 线性最小均方误差估计矢量恰好