第5讲自相关与异方差要点.ppt

未知异方差下的估计：猜测4 2-* 猜测4: 处理： Estimate the regression with OLS. Regress Divide every variable by: Apply OLS to the transformed data. 未知异方差下的估计：变换5 2-* 猜测1:未知 处理：变量取对数 未知异方差下的估计：另一条思路 2-* 思路:仍然用OLS无偏估计 处理：重新正确估计方差，white稳健方差 未知异方差下的估计：另一条思路 2-* 思路:仍然用OLS无偏估计 处理：重新正确估计方差，white稳健方差 此时OLS仍然不是BLUE,但无偏， 多元回归DGP：高斯马尔科夫假定4 4b无自相关假定 含义： 4b任意两个观察的扰动不相关 4c随机抽样可以保证 2-* 自相关 2-* 自相关下的OLS1：OLS无偏性保持 在假定1（线性）、2（满秩）、3（外生）的条件下，OLS估计量无偏 2-* 自相关下的OLS2：不是最小方差 高斯马尔科夫定理（四个假定都用上），OLS估计量是方差最小（最优）的线性无偏估计量BLUE。异方差下： 2-* 自相关下的OLS后果3：t检验，F检验失效 2-* 由于OLS计算的方差不正确，t检验和F检验不再有效 为什么出现自相关 滞后性