汽车保险的索赔频率模型，孟生旺.pptVIP

如何选定纯保费因子？ 基处限额（如10万） 计算限额因子： 10万限额（基础限额）：401 5万限额：290，降低为72% 20万限额：578，提高44% 关于数据处理的几个问题 数据的年度：索赔频率和索赔金额 不足1年的保单 有索赔，但无赔付 限额数据 批单 小结 索赔频率：负二项回归 索赔金额：伽马回归，逆高斯回归 进一步改善： 多年期数据，多层模型 谢谢！ 汽车保险的索赔频率模型 孟生旺 中国人民大学统计学院 Email:mengshw@ 第八届中国精算年会 主要内容 历史与现状 索赔频率模型 索赔金额模型 纯保费因子 小结 分类费率模型的历史与现状 单项分析（one-way analysis） 线性回归模型 最小偏差模型 广义线性模型 指数分布族假设下的广义线性模型 任意分布下的广义线性模型 索赔频率数据的几个特点 非负，离散 过离散 零膨胀 相关 索赔频率的过离散 过离散的原因：非同质 泊松：方差=均值 混合泊松：方差均值 负二项 泊松-逆高斯 泊松-对数正态 广义泊松 索赔频率的零膨胀 产生零膨胀的原因 免赔额，BMS 零膨胀回归模型 泊松 混合泊松 多年期数据 多年期数据：相关 多层统计分析模型（multi-level models） 索赔频率模型的案例 马来西亚的案例 中国的案例 分类变量 及其水平　 泊松 负二项 泊松-逆高斯 泊松-对数正态 广义泊松 混合负二项 截距 -2.3677 -2.3573 -2.3676 -2.3680 -2.3483 -0.7822 综合险 0 0 0 0 0 0 非综合险 -0.6758 -0.7274 -0.7306 -0.7283 -0.7362 -0.7217 男性 0 0 0 0 0 0 女性 -0.5051 -0.541 -0.5444 -0.5446 -0.5489 -0.536 个人 0 0 0 0 0 0 商用 -6.0441 -6.054 -6.0556 -6.0267 -6.0584 -5.9331 国产, 0-1年 0 0 0 0 0 0 国产, 2-3年 -0.48 -0.5066 -0.4911 -0.4908 -0.5163 -0.4945 国产, 4-5年 -0.8176 -0.869 -0.8532 -0.8531 -0.8852 -0.8505 国产, ≥6年 -1.0633 -1.0442 -1.0297 -1.0292 -1.0476 -1.0411 进口, 0-1年 -0.5867 -0.6174 -0.6055 -0.6052 -0.6265 -0.6087 进口, 2-3年 -0.6773 -0.6932 -0.682 -0.6814 -0.7062 -0.6908 进口, 4-5年 -0.7658 -0.7631 -0.7492 -0.7487 -0.7686 -0.7585 进口, ≥6年 -0.8398 -0.8092 -0.7952 -0.7957 -0.808 -0.806 A区 0 0 0 0 0 0 B区 -0.2173 -0.1567 -0.158 -0.1574 -0.1434 -0.1682 C区 -0.4247 -0.4281 -0.4275 -0.4273 -0.4269 -0.4237 D区 -0.5008 -0.5084 -0.509 -0.5088 -0.5093 -0.5059 AIC 804 767.4 767.2 766.9 768.4 768.4 BIC 852.3 819.2 819 818.8 820.1 823.6 马来西亚的案例 中国的案例：三者险索赔次数 索赔次数 观察值 负二项分布的拟合值 泊松分布的拟合值 0 102003 102019 100824 1 12087 11994 14102 2 1550 1662 986 3 263 242 46 4 46 36 2 5 7 5 6 4 1 自由度 4 3 c2 13 1587 　分类变量及其取值 参数估计值 标准误 p值 索赔频率因子 　 截距（参照类别） -1.8302 0.0211 .0001 0.16 车辆类型 十吨及十吨以上货车 0.5733 0.0672 .0001 1.77 二吨至十吨以下货车 0.2361 0.0411 .0001 1.27 二吨以下货车、农用车 -0.184 0.0389 .0001 0.83 特种车 0.1682 0.0789 0.0330 1.18 挂车 -1.9197 0.5877 0.0011 0.15 二十及二十座以上客车 -0.4039 0.0806 .0001 0.67 六座至二十座以下客车 -0.0474 0.0216 0.0284 0.95 六座以下客车 0