寿险精算(第一章).ppt

第一部分 生存模型和多元衰减模型 第一章 单生命生存模型 第二章 多生命生存模型 第三章 多元衰减模型 大意梗概：人寿保险是以人的寿命、身体或健康为保险标的（指具体的保险目标）的保险， 因此， 研究人的寿命的延续规律是制定保险保费的重要基础。人的寿命往往是不确定的，可以看作随机变量，因此，用概率统计方法研究寿命是普遍方法。 本部分分上述三章来介绍：单生命生存规律和多个单生命组成的群体的生存规律；这些规律决定保险产品的定价、准备金的提取、 养老金方案设计、退保、各项费率厘定等寿险环节。 本教材的特点：先基础后实践、先分类介绍基本的一般模型， 使初学者容易把握寿险总体规律， 避免一开始就陷入具体复杂的保险细节和精算公式的推导等计算问题，迷失方向。后在一般模型基础上介绍几类常见精算问题及其精算公式。 第一章 单生命生存模型 1.2. 生存分布(或生存函数): 用X表示一个刚降生的生命体(个体)的寿命, 它是随机变量,有其特定的连续分布函数和密度函数, 分别记为 F 和 f. K(0)---该个体生存的整年数, 即[X]; S(0)---X的小数部分, 则 X=K(0)+S(0) 称函数 s(t)=P(Xt), t=0 为寿命 X 的生存函数或生 存分布. 它表示个体活过 t 岁的概率。 生存函数与分布函数的关系： （生命体的）死亡力：一个活到某岁的个体恰在此年龄死亡的概率(瞬时死亡概率). 结论与例子： 结论1.2.1 生存函数s(t)和密度函数f(t)可用死亡 力来 表示: 证明： 由于 故存在常数C,满足 由死亡力的定义可得 将上式代入此等式，即得结论中的第二个等 式。 例1.2.1 设密度函数 计算生存函数 和死亡力 。 解： 死亡力与生存分布之间存在一一对应关系。 例1.2.2 设生存分布为 其中 为参数。求死亡力 定义： 前者是新生儿寿命的期望，后者是新生儿的 生存整年数的期望。 结论1.2.2 上述两个期望与生存函数有如下 关系： 例1.2.3 在例1.2.1的假设下计算新生儿寿命 的期望和寿命变量的二阶原点矩。 解： 常见死亡力函数 : （1）de Moivre（1729）死亡力； （2）Gompertz (1825)死亡力； （3）Makeham(1860)死亡力； （4）Weibull (1939)死亡力。 详见教材（杨静平 编著）表1.1. 说明, 可以借助计算机技术处理表达式更为复杂的死 亡力; 上述死亡力在实务中已较少使用,但由于其表 达简便, 易于得到具有实际指导意义的理论结果. 1.3. X 岁个体的生存分布: (x) 表示x岁的个体, 这里x为整数. 个体(x) 的未来生存时间(即x岁后存活的时间-余寿) 是一随机变量, 记为T(x). T(x)=X-x, 其中X表示该个体的寿命, 即最大生存时间. T(x) = K(x) + S(x), 或 T = K + S, T 的分布函数、密度、生存函数。 基本计算公式: 1) 2) T(x)的死亡力 X与T(x)的分布、密度、生存、死亡函数的关系 结论1.3.1 证明： 根据死亡力的定义， 还可证明： 由于 例1.3.1 设新生儿寿命X的密度函数为 求 X岁的个体又生存了t年时,年龄为x+t岁,该个体与其他年龄为x+t的个体的生存分布之间的关系: 定理1.3.2. 假设个体的年龄及是否死亡为已知,个体的其他信息均未告知. x岁的个体生存了 t 年后, 其再继续生存时间的分布和x+t