时间序列模型选择方法.pdf

第 2 1 卷　第 1 期 广西师范大学学报( 自然科学版) V o l. 2 1　　 N o. 1 2003 年 3 月 　　　　　　 JOU RN A L O F GU AN GX I N O RM A L U N IV ER S IT Y 　　　　　　 M arch　2003 时间序列模型的选择方法 余国华, 黄厚宽 (北方交通大学 计算机与信息技术学院, 北京 100044) 摘　要: 本文通过分析了几种预测模型与相应时间序列基本特征的关系, 推导出依据时间序列特征来选择预 测模型的方法. 关键词: 时间序列; 特征; 预测模型 中图分类号: T P 183　　　文献标识码: A 　　　文章编号: 100 16600 (2003) 0 10 19 104 用时间序列进行预测时, 一般总是要依据所观察的时间序列建立预测模型, 然后用趋势外推法进行预 测. 正如有些书上描述的, 预测模型是一门科学, 同样也是一门艺术. 模型的建立是科学的, 但是模型的选 择却是艺术, 是根据经验, 主观的选择的. 对于一个实际观察到的时间序列, 我们能选择的预测模型可以不 同, 但是预测模型选择的正确与否直接关系到预测的准确程度. 本文的目的在于通过分析几种常用模型的 基本特征, 然后根据实际观察数据的特点来选择构造预测模型. 也就是把选择预测模型的艺术性建立在一 定的科学推理基础上, 进而提高预测的准确性、精确性和科学性. 1　几种常用模型的特征 设有时间序列数据{ } ( = 1, 2, …, ). y t t n ) 1 直线趋势预测模型 = + + , 　 = 1, 2, …, ( 1) y t a bt t t n 假设 ( ) = 0, ( ) = 2 , 　 = 1, 2, …, , 则有 E t D t t n E (y t) = a+ bt, 因此有预测模型　　 = + (2) y a bt 由此可以看出: 由于 - = , 所以当{ } 的逐期增减量 - , 　 = 1, 2, …, - 1 大致相同时, 我们 y t+ 1 y t b y t y t+ 1 y t t n ( ) 就可以用 2 式作为预测模型. 2) 二次曲线趋势预测模型 t= + + 2 + t , 　 = 1, 2, …, (3) y a bt c t t n 假设 ( t) = 0, ( t) = 2 , 　 = 1, 2, …, , 则有 E D t n E (y t) = a+ bt+ c t2 , 2 因此有预测模型　　 = + + .