数学实验8-安振华-37.pdf

清华大学数学实验报告 实验 8 ：线性规划 化学工程系 分2 安振华 2012011837 【实验目的】 1.掌握用MATLAB 优化工具箱解线性规划的方法； 2.练习建立实际问题的线性规划模型。 【实验内容】 【实验八：习题6】 某银行经理计划用一笔资金进行证券投资，可供购进的证券以及 其信用等级，到期年限、收益如表8.5 所示，按照规定，市政证券的 收益可以免税，其他证券的收益需按 50％的税率纳税，此外还有以 下限制： 表 8.5 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限/年 到期税前收益/% A 市政 2 9 4.3 B 代办机构 2 15 5.4 C 政府 1 4 5.0 D 政府 1 3 4.4 E 市政 5 2 4.5 （1）政府及代办机构的证券总共至少要购进400 万元； （2）所购证券的平均信用等级不超过1.4(信用等级数字越小，信用 程度越高)； （3）所购证券的平均到期年限不超过5 年。 清华大学数学实验报告 1 若该经理有1000 万元资金，应如何投资？ ○ 2 如果能够以 2.75%的利率借到不超过 100 万元资金，该经理应如 ○ 何操作？并考虑利率在什么范围内变化时，投资方案不改变？ 3 在1000 万元资金情况下，若证券A 的税前收益增加为4.5%,投资 ○ 应否改变？若证券C 的税前收益减少为4.8%，投资应否改变？ 【分析】 设购买A、B、C、D、E 五种债券金额分别为x 、x 、x 、x 、x ； 1 2 3 4 5 总获利金额为z；单位：万元。 根据题意可归纳出约束条件如下： 金额为非负数，则有x ,x ,x ,x ,x ≥0 1 2 3 4 5 根据条件（1），有x +x +x ≥400; 2 3 4 根据条件（2），有(2x +2x +x +x +5x )/(x +x +x +x +x )≤1.4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 根据条件（3），有(9x +15x +4x +3x +2x )/(x +x +x +x +x )≤5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 为方便程序实现，将所有除非负约束的不等号都变形整理成小于 等于号，且不等式中只含有基本的加减运算。根据以上处理方案，约 束条件变为如下形式： x ,x ,x ,x ,x ≥0 1 2 3 4 5 - x -x -x ≤-400; 2 3 4 0.6x +0.6x -0.4x -0.4x +3.6x ≤0 1 2 3 4 5 4x +10x -x -2x -3x ≤0 1 2 3 4 5 因而， 对于问题 1 ， ○