2012概率论与数理统计第四章.pptVIP

相关系数ρXY 是刻划X和Y间线性关系程度的数字特征，| ρXY|越大， X和Y间线性关系越明显。当ρXY 0时， Y有随着X增加而增大的趋势；当ρXY 0时， Y有随着X增加而减小的趋势. 例6 设X服从(-1/2, 1/2)内的均匀分布,而 Y=cos X, （请课下自行验证） 因而 =0， 即X和Y不相关 . 但Y与X有严格的函数关系， 即X和Y不独立 . 不难求得， Cov(X,Y)=0， 随机变量不相关只说明两个随机变量之间没有线性关系，但还可能有某种别的函数关系； 随机变量相互独立说明两个随机变量之间没有任何关系，既无线性关系，也无非线性关系。 所以相互独立必然不相关，反之不一定成立。 ?相互独立和不相关 解: 例7. 设(X,Y)的联合分布列如下,试讨论X与Y 的相关性和独立性。 Y X -1 0 1 -1 1/8 1/8 1/8 0 1/8 0 1/8 1 1/8 1/8 1/8 例8. (X,Y)~ N(μ1 ,μ2,σ12,σ22,ρ) ， 对二维正态分布而言，X、Y相互独立与互不相关是等价的。 (1)求E(Z)和D(Z). (2) 求ρXY,判断X与Z是否不相关. (3)判断X与Z是否独立，为什么？ 例9. 解: (1) (2) (3) 对于任意两事件A和B, 若0P(A)1,0P(B)1,则称 为事件A和B的相