程序化交易周六下午培训.ppt

课程内容 一、日内高频函数介绍 二、日内高频模型编写思路及案例 三、使用日内高频模型需要注意的问题 日内高频 什么是高频交易，它的魅力何在呢？ 相较于低频交易而言，高频交易的主要创新之处在于其在电脑驱动下，对变化的市场迅速做出反应，并且实现资金的快捷周转。 高频交易的特征：交易次数更多、每笔交易的平均利润小。 日内高频函数介绍 引用盘口数据：挂单数据和成交数据 引用数据类型：TICK数据和秒周期数据 挂单数据 L2_BID1 取买一价 L2_BIDVOL1 取买一量 L2_BID2 取买二价 L2_BIDVOL2 取买二量 L2_BID3 取买三价 L2_BIDVOL3 取买三量 L2_BID4 取买四价 L2_BIDVOL4 取买四量 L2_BID5 取买五价 L2_BIDVOL5 取买五量 注：K线图和TICK都可以使用 挂单数据 L2_ASK1 取卖一价 L2_ASKVOL1 取卖一量 L2_ASK2 取卖二价 L2_ASKVOL2 取卖二量 L2_ASK3 取卖三价 L2_ASKVOL3 取卖三量 L2_ASK4 取卖四价 L2_ASKVOL4 取卖四量 L2_ASK5 取卖五价 L2_ASKVOL5 取卖五量 注：K线图和TICK都可以使用 挂单数据 ASKBIGVOLPRICE： 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与最新价的最近价格 BIDBIGVOLPRICE： 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与最新价的最近价格 CALVOLPRICELIS： TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在 BIDBIGVOLPRICE 与ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化 注：仅限TICK使用 函数解释 1、ASKBIGVOLPRICE、 BIDBIGVOLPRICE最近大单价格 大单：自动或手动定义 2、 CALVOLPRICELIST ：TICK图中初始化盘口大单价格表 初始化五档或者五档之外大单列表，供提取 成交数据 L2_PRICE： 返回TICK图中该笔TICK的成交价。 L2_VOLUME： 返回TICK图中该笔TICK的成交量。 注：仅限TICK使用 成交数据 L2_SETBIGVOL( nVol )设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单 注：1、仅限秒周期使用 2、定义下面红色字体函数的大单算法 成交数据 L2_BKVOL 返回当前秒周期买开的成交量 L2_SKVOL 返回当前秒周期卖开的成交量 L2_BPVOL 返回当前秒周期买平的成交量 L2_SPVOL 返回当前秒周期卖平的成交量 L2_BKBIGCOUNT 返回当前秒周期买开的大单成交次数 L2_SKBIGCOUNT 返回当前秒周期卖开的大单成交次数 L2_BPBIGCOUNT 返回当前秒周期买平的大单成交次数 L2_SPBIGCOUNT 返回当前秒周期卖平的大单成交次数 L2_BKBIGTOTVOL 返回当前秒周期买开的大单成交量 L2_SKBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖开的大单成交量 L2_BPBIGTOTVOL 返回当前秒周期买平的大单成交量 L2_SPBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖平的大单成交量 注：仅限秒周期使用 成交数据 L2_BIDVOL 返回当前秒周期主动买的成交量 L2_ASKVOL 返回当前秒周期主动卖的成交量 L2_BIDBIGCOUNT 返回当前秒周期主动买的大单成交次数 L2_ASKBIGCOUNT 返回当前秒周期主动卖的大单成交次数 L2_BIDBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动买的大单成交量 L2_ASKBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动卖的大单成交量 注：仅限秒周期使用 先建立一个指标 名称AAA MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT [ , DAY,AAA] AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA30; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10DM10DM30CROSS(K,D),BPK; DM5DM10DM10DM30CROSS(D,K),SPK; AUTOFILTER; 30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。 30分钟周期上，当前面一根MA5大