概率与数理统计第9讲.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.5.3 连续型随机变量的条件概率密度 设(X,Y)是二维连续型随机向量，由于对任意 x, y, P(X=x)=0, P(Y=y)=0，所以不能直接用条件概率公式得到条件分布，这时要使用极限的方法得到条件概率密度。 给定y，对于任意固定的正数 ε，若概率 P( y-εY ≤ y+ε) 0，于是，对于任意 x， 是在条件 y-εY ≤ y+ε 之下，X的条件分布。 定义2：设X和Y是随机变量，给定 y, 若对任意固定正数ε，P( y-εY ≤ y+ε) 0，且对任意实数 x，极限 存在，则称此极限为在条件 Y=y下X的条件分布函数，记成 FX|Y(x|y)。 若存在 fX|Y(x|y), 使得 则称 fX|Y(x|y)为在条件 Y=y 下X的条件概率密度函数，简称条件概率密度。 同理，当 fX (x) 0 时， 定理1：设随机向量(X,Y)的联合概率密度为 f (x, y)，Y的边缘概率密度为fY (y)。若f (x, y) 在点(x, y) 处连续, 当 fY (y) 0 时， 证明： 求 P(X1|Y=y)。 解： P(X1|Y=y) 为此, 需求出