概率论与数理统计第14讲.pptVIP

概率论与数理统计 第十四讲 主讲教师：杨勇 佛山科学技术学院数学系 概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的学科。 所以，要从随机现象中去寻求统计规律,就应该对随机现象进行大量的观测。 第五章 极限定理 随机现象的统计规律性只有在相同条件下进行大量的重复试验才能呈现出来。 研究随机现象的大量观测， 常采用极限形式，由此导致了极限定理的研究。 极限定理的内容很广泛, 最重要的有两种: “大数定律”和“中心极限定理”。 对随机现象进行大量重复观测，各种结果的出现频率具有稳定性。 §5.1 大数定律 5.1.1 切比雪夫不等式 定理1: 设随机变量X有期望μ和方差σ2，则对任给的ε 0, 有 或 证明：只对X 是连续型情况加以证明。 设X 的概率密度函数为 f(x)，则有 放大被积函数 放大积分域 首先引入随机变量序列相互独立的概念。 定义1：设 X1, X2, …是一随机变量序列。如果对任意的 n1， X1, X2, …, Xn相互独立,则称X1, X2, …相互独立。 5.1.2 大数定律 几个常见的大数定律 定理2 (切比雪夫大数定律) 设随机变量序列 X1, X2, … 相互独立，且有相