富兰克林国海中证100指数增强型分级证.PDFVIP

富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证 券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 20 日 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富中证 100 指数增强分级 场内简称 国富 100 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 91,924,055.43 份 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金 投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严 格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资 投资目标 收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争 使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本基金的 资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股票、债券 （主要 是国债）、现金等各