中心极限定理和大数法则在保险中的应用.pdf

第24卷 第4期 江苏教育学院学报 (自然科学版) V0】．24 o．4 2007年 11月 JournalofJiangsuInstituteofEducation(NaturalSciences) NOV．2007 中心极限定理和大数法则在保险中的应用 岳 金 健 (福建省湄洲湾职业技术学院，福建莆田 351254) 摘 要 本文就保险公司如何厘定费率出发，阐述了独立同分布的中心极限定理和大数法则及其在保险中的应用，列 举一些保险上的例子来佐证它们在保险中的作用，化理论为实际，加深对抽象的理解． 关键词 厘定费率；独立同分布；中心极限定理；大数法则 l 概述． 在概率论中，若对某种随机事件进行试验，当试验次数较少时，实验结果不太稳定，往往依赖于个别随机事件；当试验次数 逐渐增多时，实验结果非常稳定，它脱离了对个别随机事件的依赖．历史上 ，曾有许多著名的试验，如：抛掷均匀的硬币和蒲丰投 针问题，当投掷的次数越多，实际结果越接近期望结果．这是大数法则所揭示的一个规律：大量的，在一定条件下重复出现的随 机现象将出现一定的规律性和稳定性． 在保险业中，风险单位是发生一次风险事故可能造成标的损失的范围，也就是遭受损失的人，物或场所，风险单位是保险公 司确定其能够承担的最高保险责任的计算基础，理想状态下的风险单位是独立同分布的而不是相依的．利用大数法则，独立同 分布风险单位的数 目越大对均值的实际偏差越小，实际结果越接近期望结果． 保险经营机制是将分散的，不确定性的损失集中起来，转化为大致的确定性的分摊损失．故保险公司最关心的是实际损失 与预期损失之间的偏差．在保险新产品开发之前，必须通过大量的损失统计资料对风险损失进行估算，在满足大数法则的前提 下，这个偏差服从中心极限定理，即：含有n个风险单位的随机样本的平均损失符合正态分布．这是保险公司对保险费率的厘定 极为重要，在费率厘定时，对附加保费，安全系数等计算也更为精确，可使保险公司有足够的资金赔付保险期限内发生的所有索 赔，从而使保险公司的运营更为平稳，也更有利于投保人和被投保人． 一 般来说，在概率中，独立同分布的随机事件的个数超过5O个时，我们就认为它们满足大数定律所需的条件，在计算损失、 厘定保费时服从中心极限定理． 2 定理 2．1 (辛钦大数法则)…设 { }是相互独立且同分布的随机变量序列，其数学期望蟛 = (i=1，2，￡)存在，则对于任意给定的 80，有…limP{l÷，三基一Is}=1． 2．2 (林德贝尔格 一勒维中心极限定理)¨设 {}是相互独立且同分布的随机变量序列，且有有限的期望与方差即 = ， 一 ， = ≠O，(i=1，2，L)，则随机变量叼= - 的分布函数，F ()对于任意的 E(一∞，+。。)，都有 …lmiF．x()=P{ ≤ 、，1 ． 3 应用 例 1 某保险公司有有相互独立的 100张保险金额为 10000元的终身寿险保单 ，记仃为每张保单的年缴纯保费，￡(仃)表示 每张保单在签单时的损失，若年利率 i=6％，签单时被保险人的年龄为35岁，试计算丌使得保单总损失大于0的概率为O．．05． 解：记 100张保单的总损失额为S 第 i张保单的损失 厶(订)，(=1，2，L100)， 则 S= i(丌)， 依题意得，知t(仃)，(i=1，2，Lloo)独立且与 己(仃)同分布 从而有 E(S)=E[∑厶(仃)]=IOOE[L(丌)] D(S)=D[∑L(7r)]=100D[L(订)] ．‘要‘使 P(S0)=0．05 即 尸c — =0．05 据独立同分布的中心极限定理得 — -1．645 。( 5 即 一