建设工程项目风险管理决策方法的研究和应用.pdfVIP

第4O卷 第 4期 四川建筑科学研究 2014年8月 SichuanBuildingScience 375 建设工程项 目风险管理决策方法的研究和应用 零 件I一 (三 门峡职业技术学院，河南 三 门峡 472000) 摘 要：工程项 目建设过程受复杂的自然和社会环境的影响，势必存在很多不确定性因素，风险决策显得尤为重 要。本文综述了效用函数、决策树等风险管理决策的理论方法，结合典型案例 ，通过运用数学工具和模型对上述两 种方法进行模拟计算，为投资者提供投资建议。 关键词 ：风险决策；效用函数；决策树 中图分类号：TU71 文献标志码：B 文章编号：1008—1933(2014)04—375—04 1．1．2 效用函数 曲线 0 引 言 决策者在一定的条件下，对不同的预期 (损失 项 目风险管理决策就是人们为了实现项 目的 目 或收益)值所产生的不同的效用值叫作 “效用 函 标采用一定的理论和技术方法，根据项 目建设的环 数”J。效用函数关系的曲线称为 “效用 曲线”，期 境对有关信息进行收集、整理、分析、评价和判断并 望值用横坐标表示，效用值用纵坐标表示。有学者 选 出满意方案的过程…。它是一个不断循环、不断 认为，效用函数可分为4个基本类型，如图1所示 。 修正和不断往复的过程。现代项 目管理过程中风险 决策已被广泛运用，对于建筑企业来说，一般会面临 多种可供选择的风险管理方案，要求决策者在决策 过程中要采用一定的数学工具和模型进行方案的选 择 ，如效用函数、决策树等。如果方案选择错误，决 策失误 ，就会有接踵而至的成本代价发生；如果决策 正确，则可以达到事半功倍的作用。 1 项 目风险管理决策理论方法 1．1 期望效用值决策法 1．1．1 效 用理论 所谓 “效用”是在拥有或使用某物的工程中，而 产生的心理上的满意或满足程度。它代表着决策者 图1 效用函数 曲线 面对某种特定风险事件而产生的态度，也是表现决 策者胆略的一种反应。通常用效用值来表示效用的 1)凸形效应函数：对应图1中曲线A，该函数反 量度 ，为0～1之间的数 。 映决策者对项 目亏损的敏感性，适用于保守型项 目 “效用理论 ”的角度认为，使货币量不断增加的 决策者。该函数具有的特点：一是随益损增大，其效 过程中取得最大的满足是人们的经济行为 目的，而 应值也越大；二是效应值递增的速度逐渐减小。 不是单纯的为了得到再多的货币数量。以期望效用 2)凹形效应函数：对应图1中曲线 D，该函数反 损失值作为决策的标准来选择期望效用损失的最 映决策者对收益比较看重，而对亏损则不是很在意 ， 小，把这种方案称为期望效用值决策法_2J。 适用于冒险型项 目决策者。该函数具有以下几个特 点：一是随益损增大，其效应值也越大；二是效应值 递增的速度逐渐增大 。 收稿 日期 ：2Ol3 7—17 3)线性效应函数：对应图1中