保险精算方法_三_信度理论.pdfVIP

( ) 保险精算方法 三 信度理论 59 ( ) 保险精算方法 三 信度理论 严颖 　成世学 程侃 ( ) ( ) 中国人民大学 中国科学院应用数学所 信度理论(credibility theory) 又称经验率理论, 其理论及应用在非寿险领域中已有相当长 的历史。本世纪初在美国就出现了经验信度公式, 其后美国、瑞士、比利时及北欧的精算师们 在该领域中成功地做了大量工作。信度理论要解决的问题是对于保单组合的保险费的合理分 摊问题。 一、保险费分摊中的问题 保险费率的厘订是保险实践中的核心问题之一。通常采取由上而下的方法, 即首先要做 ( 到整个保单组合的“收支平衡”这里收支平衡指 :保单组合的净风险保费 = 保单组合总索赔量 ) 的期望值 , 然后再将保单组合的净风险保费分摊到各个保单。 比如某个汽车险的保单组合中共有200 辆车的合同, 根据对历史数据的分析知道每年的 索赔总额约为 60 万元 。如何将这60 万元分摊到每部车呢 ? 最简单的做法是平均分配。每部 车每年的净保费为 3000 元 。但在绝大多数情况下这样的做法是不合理的, 对保险业的经营也 ( ) 是不利的。要弄清其中的道理, 我们先来看保单组合的所谓非同质性 或称非齐性 。 以汽车责任险为例。即使是同一牌子, 同样新旧, 由同一性别、年龄相近的司机来驾驶, 其 风险也会有差别。这是因为还有其它的难以观测的因素在起作用, 比如司机的脾气或驾驶技 术的不同。 在瑞士, 将整个汽车责任险的保单组合分成许多子组合。 0 　私人轿车 01 　四轮私人轿车 02 　三轮私人轿车 03/ 04 　用于商业运输的私人轿车 05 　出租轿车 1 　运货车 10 　工作运货车 11 　商业运货车 12 　农用运货车 13 　工业运货车 14 　小型电动运货车 2 　摩托车 20 　小型摩托车 21 　无斗摩托车 22 　有斗摩托车 其它还有公共汽车, 具有特殊风险的车, 有短期风险的车等。这样划分的结果导致每个子组合 中保单个数的减少, 索赔的统计数据也随之减少。即使如此, 每个子组合中仍有非同质性。这 一点从具体的索赔记录中很容易发现。那么是否就应该根据每份保单过去的索赔记录来确定 下一年度应收它多少保费呢 ? 在很多情况下, 针对每份保单的索赔记录很少, 不能满足统计推 断对数据量的要求。 二、什么是信度理论 在保单组合客观上存在非同质性的情况下, 应该怎样将保费分摊到每份保单呢 ? 信度模 型就是解决这个问题的, 它给出一份合同净保费的一个良好估计。 信度模型是 B ayes 性质的。非同质性通过引入风险参数来刻划。 设一个保单组合中有 k 份合同。合同 j 的索赔量记作 Xj . X 1 , …, X k 具有相同的分布类 型, 其中的分布参数也是随机变量, 称作风险参数或结构变量。X 的风险参数记作Θ(可以是