第5章：双变量回归：区间估计与假设检验(2010.10.11).pptVIP

残差图 数据分布特征的测度 偏态及其测度 (skewness) 统计学家K. Pearson于1895年首次提出 偏态：对数据分布对称性的测度，测度偏态的统计量是偏态系数，记作SK，计算公式为： 未分组数据 分组数据 偏态系数判断 (skewness coefficient) 偏态系数SK=0 对称分布 偏态系数SK0 右偏或正偏分布 偏态系数SK0 左偏或负偏分布 SK1或SK-1 高度偏态分布 0.5SK1 -1SK-0.5 SK越接近0 偏态程度就越低 SK值越大 偏态程度就越大 峰态(kurtosis) 统计学家Pearson于1905年首次提出 峰态：对数据分布平峰或尖峰程度的测度，记作K 。 3 根据峰态系数判断分布： 峰态系数K=0 正态分布 数据分布适中 峰态系数K0 扁平分布 数据分布分散 峰态系数K0 尖峰分布 数据分布集中 峰态系数 (kurtosis coefficient) 根据未分组数据计算 根据分组数据计算 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * Equation工具栏中view/residual test/Histogram-Normality test： 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 偏度与峰度分布的形状 扁平分布 尖峰分布 偏度 峰度 左偏分布 右偏分布 与标准正态分布比较！ 数据特征的测度 分布的形状 集中趋势 离散程度 众 数 中位数 均值 离散系数 方差和标准差 峰 态 四分位差 异众比率 偏 态 中等偏态分布 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * Location (Position) Concerned with where values are concentrated. Variation (Dispersion) Concerned with the extent to which values vary. Shape Concerned with extent to which values are symmetrically distributed. 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 第1步：进入Excel表格界面，选择“插入”下拉菜单 第2步：选择“函数”点击 第3步：在函数分类中点击“统计”，函数名的菜单下选择字符 正态分布：“NORMSINV”：已知概率水平，求x的值或z值 “NORMSDIST”：已知X或Z值，求相应的概率 t分布：“TINV”：知道概率值和自由度，求t临界值 “TDIST”：知道t值，自由度和单侧或双侧检验，求概率值 Excel求相关值的命令 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * Excel求F值的命令 第1步：进入Excel表格界面，选择“插入”下拉菜单 第2步：选择“函数”点击 第3步：在函数分类中点击“统计”，函数名的菜单下选择字符 “FINV”就可以求出相应的F临界值 求概率值：“FDIST” 卡方分布：“CHIINV”:知道概率值和自由度，求临界值 求概率值：“CHIDIST” 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * F检验和t检验 ——一个注释 在一元线性回归中，自变量x只有一个，则此时F检验和t检验是等价的，即若原假设被t检验拒绝，则也将被F检验拒绝。 在多元回归分析中，自变量x有多个，则此时F检验和t检验的意义是不同的。 F检验: 检验总体回归关系的显著性 t检验： 检验各个回归系数的显著性 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 暨南大学经济