概率统计 第3.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 二维随机变量及其 分布函数 §3.1.1 二维随机变量 定义3.5 二维均匀分布 §3.3.1 离散型r.v的条件分布 为Y＝ yj的条件下，X的条件分布律; 定义3.7 设(X,Y)是二维离散型随机变量，若对固定的j(j=1,2,…), p.j0, 则称 同理，称 为X＝ xi的条件下，Y的条件分布律; X\Y 1 2 1 2 3 1/6 1/6 1/3 0 例3.10 1/6 1/6 (1)求Y=1时X的条件分布 (2)求条件概率 (3)求条件分布函数 X\Y 1 2 1 2 3 1/6 1/6 1/3 0 例3.10 1/6 1/6 解:先求P(Y=1)=p.1=2/3 X|Y=1~ X|Y=1 ~ 例3.10 例3.11 从1,2,3中任意取一个数,记为X,在从1到X 中任意取一个数,记为Y,求Y的分布律; 解: 显然 X和Y存在一 定的相关性. X给定以后,Y 仍然是r.v. 已知边缘分布律,条件分布律可写出联合 例3.11 X\Y 1 2 3 1 2 3 1/3 0 0 1/6 1/6 0 1/9 1/9 1/9 于是,P(Y=2)=1/6+1/9=5/18 定义3.8. 给定y，设对任意固定的正数h0，极限 存在，则称此极限为在条件Y=y下X的条件分布函数. 记作 类似地，可以定义 §3.3.2连续型随机变量的条件密度 定理3.8 设(X, Y) 的概率密度为f(x,y),则 §3.3.2连续型随机变量的条件密度 推论 条件密度为 §3.3.2连续型随机变量的条件密度 即：条件密度等于联合密度除以边缘密度 求X,Y的条件密度. 例3.12 例3.12 条件密度函数的定义域是什么? 例3.12 此时,求X的条件分布函数即为一般的问题: 已知一元密度函数,求分布函数; 例3.12 * * 定义3.1 设X与Y是定义在同一样本空间 上的两个随机变量,则称(X,Y)为二维随机 变量. 定义3.2：设(X, Y)是二维随机变量，任意 (x, y)?R2, 则称 F(x,y)=P{X?x, Y?y} 为(X, Y)的分布函数，或X与Y的联合 分布函数。 几何意义：分布 函数F(x,y)表示随 机点(X,Y)落在 区域中的概率。 如图阴影部分： (x,y) 分布函数 定义3.3: 若二维离散型随机变量(X, Y) 取(xi,yj)的概率为pij,则称 P{X＝xi, Y＝yj}＝ pij ，(i, j＝1, 2, … )， 为 (X, Y)的分布律，或联合分布律. 联合分布律的性质 (1) pij ?0 , i, j＝1, 2, … ； §3.1.2 二维离散型随机变量 Y X 二维分布表 例3.2 袋中标有1,2,3号的三个球,从中不放回依 次取两球,X表示第一次取到的球的号码,Y 表示两次取球号码差的绝对值,求 (1)(X,Y)的二维概率分布; (2)P(X=Y) (3)二维分布函数F(2.1,1) 解: 同理计算 X\Y 1 2 1 2 3 1/6 1/6 1/3 0 1/6 1/6 (2)P(X=Y)=P11+ P22 例3.2 =1/6 (3) F(2.1,1)=P(X≤2.1,Y ≤1) =P11+P21 =1/2 §3.1.3 二维连续型随机变量 定义3.4 对(X, Y) 的分布函数F(x,y),若存在f(x,y)(非负、可积），有 则称(X, Y) 是二元连续型随机变量，f(x,y)为(X, Y)的联合密度，简称密度. 性质: 设二维连续型随机变量（X，Y） (1)F(x,y)是连续函数,且在f(x,y)的连续点(x,y) ， 有 定理3.1 (2)对平面上任意区域G,若f(x,y)可积,则 例3.4 (1)求A; (2)求 (3)求 解: (1)画出密度函数的有效定义域: Y=x 1 例3.4 注意二重积分的积分限 (2) 因为是梯形区域,所以积分 方向选择先沿着X轴方向. 例3.4 类似地,计算 x+y=1/2 1/2 例3.4 可见,关键是要找出 正确的积分区域. 例3.5 随机变量(X,Y)服从G上的均匀分布,求 关于t的方程　　　　　　　有实根的概 率．　 解： 写出（Ｘ，Ｙ）的密度函数： 有实根等价于 －１ １ =1/12 例3.5