北大金融硕士考研历年真题、本科习题课件.pdf

北大金融硕士考研历年真题、本科习题课件 1 第 次作业题：汇率换算与套算 1 1 2.0112 1 1.0491 、某日某外汇市场上汇率报价如下： 英镑等于 美元， 美元等于 加元， 1 那么 英镑等于多少加元？ 2.0112美元英镑/ *1.0491加元美元/ =2.1099加元英镑/ 2 1 1.2179/1.2183 1 、某日某外汇市场上汇率报价如下： 美元等于 瑞士法郎， 美元等于 1.0491/1.0496加元，试计算瑞士法郎与加元之间的套算汇率并说明其含义。 1 =1.1603/1.1613 交叉相除法 加元 瑞士法郎 其中1.1603=1.2179/1.0496 1.1613=1.2183/1.0496 3 1 1.2179/1.2183 1 、某日某外汇市场上汇率报价如下： 美元等于 瑞士法郎， 英镑等于 2.0110/2.0115美元，试计算英镑与瑞士法郎之间的套算汇率并说明其含义。 1 =2.4492/2.4506 同边相乘法 英镑 瑞士法郎 2.4492=1.2179*2.0110 2.4506=1.2183*2.0115 4 / 1.2179/99 3 120 、某日纽约外汇市场上瑞士法郎美元的即期汇率为 ， 个月远期点数为 102 / 3 － ，试计算美元瑞士法郎 个月远期点数。 美元瑞士法郎的即期汇率为/ 1.2179/99 瑞士法郎美元的即期汇率为/ 0.8197/0.8211 美元瑞士法郎的远期汇率为/ 1.2179-120/1.2199-102=1.2059/1.2097 瑞士法郎美元的远期汇率为/ 0.8267/0.8293 / 3 70-82 所以，瑞士法郎美元 个月远期点数为 5 (1) 1 、远期汇率的计算。 某日香港外汇市场上汇率报价为即期汇率 美元等于 7.8177/7.8187 78/65 (2) 港币，三个月远期贴水 点。 某日伦敦外汇市场上汇率报价为 2.0110/2.0115 55/73 (3) 即期汇率一英镑等于 美元，三个月远期贴水 点。 某日纽约 1 1.2179/1.2188 汇市场上汇率报价如下：即期汇率 美元等于 瑞士法郎，三个月远期 85/68 (4) 1 升水 点。 某日瑞士苏黎世外汇市场上汇率报价如下：即期汇率 美元等于 1.2170/1.2188瑞士法郎，三个月远期升水114/127点。 (1) 1 =7.8177-78/7.8187-78/65 =7.8099/7.8122 直接标价法 美元