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Ch2 参参数估计
定义2.1.1 设 (X 1, X 2 , , X n ) 是 θ的一个估计量,
§2.1 参数估计(point estimation) 若
E ()
参数估计是数理统计的基本内容之一,几乎在有统
计问题的地方都要用到参数估计,实际的需要刺激 则称 (X 1, X 2 , , X n ) 是θ的无偏估计.
人们去研究参数估计的理论与方法, 因此参数估
估计的无偏性是指在大量重复使用下,其平均
计内容是丰富多彩的,本章介绍其基本部分.
偏差
我们知道任何一个仅依赖样本的函数即统计量均可 E () 0
作为参数的估计量,换句话说,一个参数的估计是可
以随便给的,所以根据统计思想建立各种点估计方法 这就是产生无偏性要求的统计思想.但是在样
本的一次观察值下,估计值 与θ之间的偏差
和评价点估计的好坏标准便是估计问题的研究中心.
这里先介绍三个常用的标准:无偏性、有效性和一致 还是有的,有时可能很大.
1 2
性.
定义2.1.2 设 T (X 1, X 2 , , X n ) 是g( θ) 的一个估计
有效性 量,若对任意的ε0,有
^ ^ lim P( T (X 1, X 2 , , X n ) g () ) 0
n
设 (X , , X ), i 1, 2分别是参数的两个无偏估计,
i i
1 n
T X X X
^ ^ ^ ^ 则称 ( 1, 2 , , n ) 是g( θ) 的一致估计.
若D D 至少有一个n使成立, 则称 比 有效.
1 2 1 2
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