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第二章 参数估计理论
第二章 参数估计理论
参数估计理论的主要研究内容：
ˆ
（1）估计子θ 是如何接近真是参数的θ
N
（2）参数估计的方法
2.1 估计子的性能
2.1 估计子的性能
2.1.1 无偏估计与渐近无偏估计
2.1.1 无偏估计与渐近无偏估计
估计子定义：
估计子定义：
已知N 个数据x ,..., x , 估计真实参数θ ,...,θ 的方法
1 N 1 N
即N 维样本空间χN 映射 p维参数空间 的方法（函数）
⎯⎯⎯→ Θ
估计子的偏差——估计子误差的期望值
估计子的偏差——估计子误差的期望值
ˆ ˆ ˆ
θ θ θ θ θ
b( ) E{ − } E { }=−
ˆ ˆ ˆ
θ θ θ θ
若偏差b ( )等于零E{ }＝ ，称估计子 是无偏的。
例2.1.1
x (1), ..., x ( N )是随机信号x (n )的N 个独立观测的样本，
1 N
其均值估计为： x ∑x (n )
N
n 1
1 N
E {x } E { ∑x (n )}
N
n 1
1 N
∑E { x ( n )}
N
n 1
1 N
∑m x m x
N
n 1
方差估计为：
1 N 2
x x n =−x
var( ) ∑[ ( ) ]
N
n 1
渐近无偏的定义
渐近无偏的定义
ˆ
若样本长度N →∞时，偏差b θ → 即
( ) 0,
ˆ
E θ θ
lim { N }
N →∞
ˆ ˆ
θ 为由N 个样本得到的估计子。则称估计子θ渐近无偏。
N
•无偏一定渐近无偏，渐近无偏不一定无偏。
•无偏估计是否一定就“好”？ 不一定！
•无偏估计是否一定就“好”？ 不一定！
无偏估计子的方差定义为：
2 2
ˆ ˆ ˆ
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