非参数局部线性回归在时间序列分解中应用研究.pdf

分类号 论文选题类型 U D C 编号 本科毕业论文（设计） 题 目 非参数局部线性回归在时间序列分解中的 应用研究 学 院 经济与工商管理学院 专 业 经济学 年 级 2011 级 学生姓名 孙曙光 学 号 2011211033 指导教师 王江涛 二○一五年五月 华中师范大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得 的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集 体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并 向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密 □ ，在_____年解密后适用本授权书。 2 、不保密 □。 （请在以上相应方框内打“√”） 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 目 录 内容摘要 1 关键词 1 ABSTRACT 1 KEY WORDS 1 一、 引言 2 二、 非参数回归 3 （一）非参数回归模型 3 （二）非参数核估计4 （三）非参数局部线性回归 6 三、 非参数回归的窗宽选择 8 （一）最优窗宽的选择 8 （二）交错验证方法 9 四、 时间序列分解 9 （一）时间序列分解模型 10 （二）时间序列分解的方法 10 五、 实证分析 11 （一）数据分析 11 （二）移动平均法和非参数局部线性回归的比较 13 六、 总结 16 参考文献 17 附 录 18 致 谢 20 内容摘要：本文在前人的研究成果上，对比了非参数核估计与非参数局部线性回 归方法，在窗宽的选择中使用交错验证法。本文主要是将非参数局部线性回归应用在 时间序列分解中，并将其与传统时间序列分解中的移动平均法进行对比，证实了非参 数局部线性回归较移动平均法更优，主要运用了实证分析、比较分析及模拟分析等经 济学研究方法。在实证分析中选用了从2006 年12 月到2015 年3 月的城市居民消费 者指数数据，比较了移动平均法分解时间序列与非参数局部线性回归分解时间序列拟 合效果。 关键词：非参数局部线性回归 时间序列分解 移动平均 窗宽 ABSTRACT：Based on the results of previous research ，this paper compares the non-parametric kernel estimation with non-parametric local linear regression method .While