人工智能在金融风控中的应用探索.pdf

金融视线ifimmcis 人工智能在金融风控中的应用探索 北京优分数据科技有限公司戴星 摘 要 ：随着中国科技技术与数振处理技术的不断发展，给金S*行业以及风险控制领域带来了新的复杂的影响。如何从不断完善的人工 智能领域有效4T展出一条风险控制智能化转变的道路，强化经验理论应用体系与智能化技术体系之间的S*合与发展，提高风险控制的 专业度与准确度，是风险管控领域必須要面对的课慧，也是现代化金S*风换■管控体系建设的重要方向。 关键词 ：人工智能风险控制遝辑决策树经验复制 中图分类号：F832 文献标识码： A 文章编号：2096-0298(20n )02(b)-019-04 人工智能将是工业化、信息化之后的第三个产业浪潮,用设备 2 传统风控模式的体系介绍 智能替代人工。工业革命最先解决的是交通、纺布和效率问题，信 传统风控模式，采取的一直是以人工经验为主的专家意见 息产业革命先解决的就是生产和财务管理以及购物、结算、出行等 模式。 人们生活的必需问题。新的人工智能时代首先解决的依然是传统 经营贷中IPC法的推广，将信审过程行为标准做了类似ISO的 产业的升级，而金融作为一个传统产业，风险控制是最基本也是最 认证描述，而评审报告模板将评审指标内容进行了约束，这都是项 传统的领域，在经济下行过程的竞争加剧中以及互联网金融冲击 目信审过程中早期标准化的有益尝试，但使用这些信审工具获取 下,正面临着强烈的升级需求。 结论的过程中依赖人工经验判断，所以信贷评审人员的水平和悟 性无形中决定了项目评审风险控制的能力，而有经验髙水平且道德 1 风险控制体系发展中的经验理论体系 良好的信审人员的获取及培养，对于任何一家金融机构来说都是 “经验”概念，实际上是一种个性化大数据的统计方法。一个 小概率事件，这使得经营贷的风控能力很难适应大规模和高效审 人在某个行业，一套观察事物和分析事物的思维方式。这个思维 批的要求。 方式表现为以下几点。 在个人小额贷中，虽然采取了大数据后台以及信贷工厂模式, (1)特定的指标体系。如一个多年经营餐馆的人，会根据装 在一定程度上解决了批量化和标准化问题,但用什么样的合理初 修、菜品和客流量这三个指标来衡量餐馆的经营能力，就会形成 始模型来进行机器审核却一直是困扰风控的问题。设计初始模型 根据装修、菜品和客流量这三个指标来衡量餐馆经营能力的统计 的业务人员，往往不懂数据统计方法,凭经验设计的风控模型是否 模型。 能得到验证，就需要采取试投放后获得信贷结果数据再统计的方 P )特定的计算方式。除了指标体系，在我们的思维方式中还 式才能进行验证。一般一类模型都需要经历几十万个信贷结果数 包含着计算公式。假定装修(XI )会导致客人提升愿意掏钱的毎餐 据才能得到比较好的校正，但这个过程中需要信贷机构付出的学 标准，菜品(X2)定价会导致客人实际每餐出价增加，那么X I 和X2 费，有可能十分昂贵。 联合作用时，甚至再加上服务水平提升(X 3)时,单客价(Y )会变成 信贷行业一直用固定的套路和固定的信审模式来进行项目风 怎样？ 控，因此老业务人员的经验一直是风控模型的核心。新的业务品种 (3) 特定的统计学标准。除此之外还要有行业或者现象的可比 开发，往往也是在常年经营经验基础上的延伸，直到互联网带来了 数据，如采取中国古典式皇家装修，就需要访问