计量期末复习重点.docxVIP

一、名词解释（要点） 1随机扰动项 代表那些对解释变量有影响但又未纳入模型的其他因素。 2多重共线性 指多个解释变量间存在线性相关的情形。如果存在完全的线性相关性，则模型的参数就无法求出，OLS回归无法进行。 3异方差 对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 4相关关系 指经济变量之间具有相互依存关系。 5自相关 指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。 6最小二乘法 又称最小平方法，指根据残差平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。 7高斯-马尔可夫定理 若一元线性模型满足计量经济基本假设，则参数的最小二乘估计(OLS)是最小方差的线性无偏估计。 8计量经济学 广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 9拟合优度 指回归直线对观测值的拟合程度。 10总体回归函数 指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系 （或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。 11样本回归函数 指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。 12时间序列数据 在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。 二、其他知识要点 （答案来自我的上课笔记，即老师上课讲义的版本，不是书本的版本，书本的页码已标注，教材：《计量经济学》 庞皓 第三版） 1简单线性回归的基本假定 P26 ①零均值假定（随机扰动项的条件均值为零） ②同方差假定（随机扰动项的条件方差等于一个常数） ③无自相关假定（随机扰动项的逐次值互不相关） ④正态性假定（随机扰动项服从正态分布） ⑤随机扰动项与解释变量不相关 2异方差的后果及其补救措施 P116 P112 课件 后果： ①β估计量无偏（这一条并不是不良影响） ②β估计量非有效(异方差不良影响的根源) 1、直接计算公式错误 2、考虑存在异方差时，的最小二乘估计不是β的有效估计 ③t检验、f检验失效 补救措施： ①加权最小二乘法 ②对数变换法 3多重共线性的后果及其补救措施 P97 P102 完全多重共线性后果：最小二乘估计得不到结果 近似或高度共线性的后果： ①最小二乘估计仍为最优线性无偏估计，但估计量的方差增大，估计精度降低。 ②参数区间估计的置信区间变得更宽，使得在假设检验时更容易接受原假设。 ③多个系数的t统计量的值倾向于不显著，但是拟合系数R2却有可能很高。（判断共线性的经验法则） ④最小二乘估计的结果此时对数据的变动非常敏感。（个别数据调整会导致最小二乘结果发生巨大变化） 补救措施： ①增加样本（将向量延长） ②剔除变量（逐步添加、逐步删除、最优子集） ③岭回归法 4 D-W检验的适用情况 P144 D-W检验的使用前提条件： ①解释变量X为非随机的 ②随机误差项为一阶自回归形式 ③线性模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量 ④截距项不为