回归估计均方误差的重要特性及其应用.PDF

浅识期 J0URNAL言F 。士NGQ学tNG学UN搬IV lTY Ju】．1 00： ———————— —— ==!!! !!!!== ：==!!!!!!! !=：，：=：= !!!一 回归估计均方误差的重要特性及其应用 THE IMPORTANT PROPERTIES OF MEAN SQUARED ERROR OF RIDGE REGRESSION ESTIMA FOR AND ITS APPLICATIONS 何 中市 何 良材 0 {2、l He Zhongc．hi He Liangcai (重庆大学系统工程及应用数学系) 摘 要 通进深入分析单参数岭估计 (k)的均方误差MSE(b(k))．得到了它的一^重 要特性。并把较优均方最差的存在苑固由(0．[J2／椰 ]扩大到(0，2 ，／ ]；同时，还得y-0 了较优均方误差的另一不可替代的存在范围(0，2 mi~+k．／(瑚 ．一 一 !))；以疑最优均方误差 的存在范围[ ／附 ／m。 ]。并结台要际间题．给出了岭参数k值选取的_算法实俐。 关键词 岭回归估计；均方误差；特性；岭参数；最优均方误差 季敷 中国图书资料分类法分类号 O212．1 ABSTRACT An important property of mean squared error of ridge regression estimator is ob— mined with an analysis of MSE(B(k)) to rhe ridge regression estimator口(k)of pa rameter vecter· and the range of a better MSE is expanded from(0．fI2／max ]to(0，2 ／max ]．Meanwhile，an— i i other range of smaller mean square error that can t be replaced is proposed and the interval of the minimum MSE value of k，仃。／max~z，Ⅱ。mino~e]is acquired．Finally．a practical example is presented with algorithm for choosing the ridge parameter k value． KEY W ORDS ridge regression estimator；mean sguare error；property；ridge parameter：MSE optima1． 0 引 言 二年的事实证明，岭回归分析，在理论上，它是对回归分析的丰富和发展．在实际应用 ， 中，它无疑是重要的一种有偏估计 。对于岭估计．根本问题在于岭参数(单参数k或参数矩 阵K)的选取 在单参数岭估计中，统计工作者们根据均方误差(Mean Square Error，菏记为 。 MSE)准则，提出了l0余k值选取方法。 均方误差准刚：使 的均方误差 ． MsE( ) 刮 一#11 · 收文日期 l991一lO—l5 第l 5卷苇d期 何中市等： 峙面归佶计坷方误差的重要特性爱其虚J{j 119 达到昂小 其中F为F的一个估计 由于岭估计 (k)的均方误差MSR(~(k))是“， ，k的复杂函数，所 ．现有的l