随机过程随机过程的基本概念.ppt

例 2.6.1 设 , ﹣∞t+∞，其中ω0是正常数，n为固定的正整数，X1,X2,…,Xn, Φ1, Φ2,…, Φn是相互独立的实随机变量，且 ，Φk~U[0,2π]，k=1,2,…,n. 求{Z(t),﹣∞t+∞}的均值函数和相关函数. 2.6 复随机过程 解 2.6 复随机过程 又于是 2.6 复随机过程 第2章 随机过程的基本概念 2.1 随机过程的定义 2.2 随机过程的分类和举例 2.3 随机过程的有限维分布函数族 2.4 随机过程的数字特征 2.5 两个随机过程的联合分布和数字特征 2.6 复随机过程 2.7 几类重要的随机过程 2.7 几类重要的随机过程 1、二阶矩过程 定义 2.7.1 如果随机过程{X(t), t ∈T }的一、二阶矩存在（有限），则称{X(t), t ∈T }是二阶矩过程. 从二阶矩过程的均值函数和相关函数出发讨论随机过程的性质，而允许不涉及它的有限维分布，这种理论称为随机过程的相关理论. 由二阶矩过程的定义，二阶矩过程的均值函数和相关函数总是存在的，进而它的其它数字特征也都存在. 定理 2.7.1 设{X(t), t ∈T }是二阶矩过程，则相关函数RX(s,t) 具有下列性质：(1) 共轭对称性：(2) 非负定性：即对于任意n≥1,任意t1,t2,…,tn∈T 和任意的复数 有 2.7 几类重要的随机过程 2、正态过程 定义 2.7.2 设{X(t), t ∈T }是一随机过程，如果对于任意n≥1 和任意 t1,t2,…,tn∈T , (X(t1), X(t2),…, X(tn))是n维正态随机变量，则称{X(t), t ∈T }为正态过程或高斯过程. 显然，正态过程是二阶矩过程，它的有限维分布由它的均值函数和协方差函数完全确定. 2.7 几类重要的随机过程 例 2.7.1 设X(t)=Acosωt+Bsinωt,﹣∞t+∞，其中A,B相互独立，且都服从正态分布N(0,σ2)的随机变量，ω是实常数. 试证明{X(t), ﹣∞t+∞}是正态过程，并求它的有限维分布. 2.7 几类重要的随机过程 证明 由于A,B相互独立，且都服从正态分布N(0,σ2)，因此(A,B)~ N(0,σ2E)（E是二阶单位矩阵）. 对于任意 n≥1 和任意 t1,t2,…,tn∈T ，由于 X(t1)=Acosωt1+Bsinωt1 X(t2)=Acosωt2+Bsinωt2 X(tn)=Acosωtn+Bsinωtn即 2.7 几类重要的随机过程 因而，(X(t1), X(t2),…, X(tn)) 是二维正态随机变量(A,B)的线性变换， 所以，(X(t1), X(t2),…, X(tn)) 是n为正态随机变量，故{X(t), t ∈T }是 正态过程. 由于{X(t), t ∈T }是正态过程，且E[X(t)]=0，因而 (X(t1), X(t2),…, X(tn)) ~ N(0,B), t1,t2,…,tn∈T . 其中 2.7 几类重要的随机过程 3、正交增量过程 定义 2.7.3 设{X(t), t∈T}是一二阶矩过程，如果对于任意的t1t2≤ t3t4∈T，有则称{X(t), t∈T}为一正交增量过程. 对于正交增量过程，若T 取为有限区间[a,b]，则对于任意的a≤st≤b，有特别地，当X(a)=0时，有 2.7 几类重要的随机过程 定理 2.7.2 设{X(t), t∈[a,b]}是正交增量过程，且X(a)=0,则(1)(2) ΦX (t)是单调不减函数.  2.7 几类重要的随机过程 4、独立增量过程 定义 2.7.4 设{X(t), t∈T}是一随机过程，如果对于任意的 n≥3 和任意 t1t2 …tn∈T， X(t2)-X(t1), X(t3)-X(t2), …, X(tn)-X(tn-1) 是相互独立的随机变量，则称{X(t), t∈T}是独立增量过程.如果对于任意st∈T ，X(t)-X(s) 分布仅依赖于t-s，而与s,t 本身取值无关，则称{X(t), t∈T}为平稳增量过程.如果{X(t), t∈T}既是平稳增量过程，又是独立增量过程，则称{X(t), t