第2讲 随机时序的特性.pdfVIP

中级中级计量经济学计量经济学-时间序列模型-时间序列模型 第2讲 随机时间序列的特性 主讲 ：江金启博士 中级计量经济学-时间序列模型 本讲内容安排 随机时间序列模型简介随机时间序列模型简介 时间序列平稳性的检验时间序列平稳性的检验 协整时间序列协整时间序列 中级计量经济学-时间序列模型 1随机时间序列模型 • 随机时序模型的前提假定 ：要预测的时间序列 是由某个随机过程生 ，即序列 , ,…, 的 1 2 每一个数值都是从一个概率分布中随机得到 • 一般地假定 ：序列是从一组联合分布的随机变 量中获得。 • 随机时序模型描述了生成所研究样本的随机过 程的随机特性 ，对随机特性的描述不再借助于 因果关系，而是借助于随机过程的随机特性。 中级计量经济学-时间序列模型 随机时序模型的要求 • 完全确定时间序列的概率分布通常是不可 能的，因而，我们一般是构造一个简化的 时序模型来合理近似，此时，简化模型的 实用性依赖于模型对真实概率分布及序列 真实随机行为的接近程度，即模型对序列 随机特性刻画的准确性。 中级计量经济学-时间序列模型 1.1随机时间序列的数字特征 • 设 ,1,2,…, 是一个随机时间序列 • 1.均值函数 • 1,2,…, • 2.自协方差函数 • , , t,s1,2…,T • 若t=s，就是方差函数 • 3.自相关函数 , • , , , 中级计量经济学-时间序列模型 1.2平稳和非平稳时间序列 • 生成时间序列的随机过程是否随时间而变 化，是区别平稳和非平稳时间序列的标志。 • 平稳序列：序列的统计规律不随时间而变 化，即生成序列的随机过程的特征不随时 间变化而变化，可用确定系数方程来将时 间序列模型化。 • 非平稳序列：随机过程的特征随时间而变， 模型化很困难，通常需要用某些处理其转 化为平稳或近似平稳 中级计量经济学-时间序列模型 平稳过程的性 • 任一随机时间序列 , ,…, 可被认为由一 1 2 组联合分布随机变量 生 ，即一组数据 , ,…, 代表一个联合概率分布函数 1 2 , ,…, 的某一特定结果。 1 2 • 一个未来的观测可被认为由条件概率 分布函数| , ,…, 生 。 1 2 • 平稳意味着联合分布和条件分布均