上海海事大学概率论第三章.pptVIP

§3.5 两个随机变量的函数的分布 一、二维离散型随机变量函数的分布 例1 设二维随机变量(X,Y)的分布律为 X Y 1 2 1 2 3 求Z=X+Y的分布律. 解: Z=X+Y的全部可能取值为(2,3,4,5),其分布律为 Z 2 3 4 5 一般地,设二维离散型随机变量（X，Y）， (X, Y)～P(X＝xi, Y＝yj)＝pij ，i, j＝1, 2, … 则 Z＝g(X, Y)～P{Z＝zk}＝ ＝pk , k＝1, 2, … (X,Y) (x1,y1) (x1,y2) … (xi,yj) … pij p11 p12 pij Z=g(X,Y) g(x1,y1) g(x1,y2) g(xi,yj) 或 设 X 和 Y 的联合密度为 f (x,y), 求 Z = X + Y 的密度 1.Z=X+Y 的分布 方法： 分布函数法 二、二维连续型随机变量函数的分布 FZ(z)=P(Z≤z)= P(X+Y ≤ z) D = { (x, y): x+y ≤z } 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令x=u-y,得 交换积分次序 Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式。 例2 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求 Z=X+Y的概率密度 。 解: 由卷积公式 !! 解法1： 0 1 z -1 z z -1 z z -1 z z -1 z 解法2： P77例1结论： 若X和Y 独立, 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论. 若X和Y 独立,具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2). 有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 更一般地, 可以证明: 2.Z1=max{ X,Y }, Z2=min{ X,Y } 的分布 设 X,Y 独立，概率密度函数分别为 fX(x)， fY(y) 特别地，若X1 , X2 , … Xn相互独立，且 分布函数相同，则 一般地， 若X1 , X2 , … Xn相互独立 Z1=max{ X1 , X2 , … Xn }, Z2=min { X1 , X2 , … Xn }。则 例3（P82）设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联接而成，联接的方式分别为： 1.串联， 2. 并联， 3. 备用。 如图所示： X Y L1 L2 X Y L1 L2 X Y L1 L2 ! 设L1,L2的寿命分别为X，Y，已知它们的概率密度分别为： 解： （i）串联 L1，L2中有一个损坏，系统L就停止工作，所以这时L的寿命为： X，Y的分布函数分别为： 故得Z= min (X , Y ) 的分布函数为： 于是Z=min (X , Y ) 的分布函数为： 于是Z=min (X , Y ) 的概率密度为： （ii）并联 当且仅当L1，L2都损坏时，系统L才停止工作，所以这时L的寿命为： Z= max ( X , Y ) 的分布函数为： Z = max (X , Y ) 的概率密度为： （iii）备用 当系统L1损坏时系统L2才开始工作，因此整个系统L的寿命Z为 L1，L2两者寿命之和，即： z0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0.5 1 1.5 2 2.5 — 串联 — 并联 — 备用