保险精算学-均衡净保费.pptVIP

三元素法 三种费用分别为： 新契约费：它是寿险公司销售新保单，第一年所必须支付的费用。包括验体费用、签单费用等，一般按保额的一定比例提取。 维持费：它是保单自生效起到保单失效为止，全部保险期间维持契约所必须支付的费用等。如催缴保费的费用、契约变更的费用、办理贷款等所需的费用等。一般为固定金额。 收费费用：包括收费员的工资等等。一般按总保费的一定比例提取。 60%， 年龄 x=40 x+1 x+2 x+3 … x+9 x+10 …… 比例附加费 60%G 10%G 10%G ….. 10%G …… 固定附加费 10 2 2 2 2 2 …. 处理费 0.5% *10000A40 费用开支列表： 趸缴纯 保费 10000A40 初年 续年： 首付时间看作第一年末 练习1 设有保额为1000元的10年限期缴费20年的两全保险，签发年龄为30岁，其附加费用如下： 佣金：第一年按总保费的25%提取，第二年按10%，第三年按5%，以后均为2%; 保费税：总保费的2%； 管理费及承保费用：第一年5元，第二年以后每年2元，保费缴清后每年1元。 试用换算符号表示其年缴总保费。 年龄 x=30 x+1 x+2 x+3 … x+9 x+10 … x+20 趸缴纯保费 佣金 管理费及承保费用 0.25G 0.1G 0.05G 0.02G … 0.02G 5 2 2 2 … 2 1 …. 0 保费税 0.02G 0.02G ….. 0.02G 费用开支列表： 1E30 2E30 练习2 对（25）购买的保险金额为10万元的40年两全保险保单，该保单的第一年费用为100元加上毛保费的25%，续年的费用为25元加上毛保费的10%。发生死亡给付时的理赔费用为100元，生存给付时不发生理赔费用。求净均衡年缴保费和毛保费。已知 答案 ? 复 习 生存年金的现值与终值 寿险的精算现值（趸交净保费） 年金现值与终值计算的一般公式 z :需要计算价值的时间 ?：首次支付 年金的年龄 n：支付次数 特别： N∞ = 0 寿险现值与终值计算的一般公式 z : 计算价值的时间 n : 延期年数 特别：n = 0 m ：定期年数 特别：m = ∞ M∞ = 0 8.1 均衡净保费 均衡净保费(年缴纯保费): 保险人将人的不同年龄的自然保险费结合利息因素，均匀地分配在各个年度，使投保人按期交付的保险费整齐划一，处于相同的水平，这种保险费即为均衡保险费。 当保费由趸缴形式转为年缴形式时，关键是要算出每次所要缴付保费的金额。保费是由被保险人按保单规定期限交付的，必须是被保险人生存才会支付，因此年缴纯保费事实上是一种期初付生存年金。而它在签单时的现值应等于趸缴纯保费值。 计算保费的假设： 保费是在年初支付，而死亡给付是在年末 净均衡保费与趸缴纯保费的关系 纯保费厘定原则——平衡原则： 保险人的潜在亏损均值为零。 L=给付金现值-纯保费现值 E（L）=0 E（给付金现值）=E（纯保费现值） 净均衡保费与趸缴纯保费的关系 E（趸缴纯保费现值）=E（净均衡保费现值） 净均衡保费的种类 完全连续净均衡保费 死亡即刻给付 连续缴费 完全离散净均衡保费 死亡年末给付 离散缴费 半连续净均衡保费 死亡即刻给付 离散缴费 均衡净保费的计算问题 假设： 投保人在规定期限内每年等额交付保险费； 保险费交付时间：年初； 保险金支付时间：死亡年末. 费率: = 1元保险金的均衡净保费. 计算原理： 精算现值或精算终值的收支平衡. 1、 终身寿险 投保人每年初缴一元保费所构成的现金流的现值 保险公司在死亡年末所支付一元保险金的现值 M 6. 限期缴费延期定期生存年金保险的年缴纯保费 假设x岁签单，延期m年限期k年缴费的期初付n年定期生存年金： 常见险种的完全离散